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[多选题]

套利定价模型的基本假设有()

A.资本市场是完全竞争的;

B.投资者是风险厌恶的，且是非满足的

C.所有投资者有相同的预期

D.资本市场没有摩擦

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发布时间：2022-12-06

更多“套利定价模型的基本假设有（)A、资本市场是完全竞争的;B、投资者是风险厌恶的，且是非满足的C、所有”相关的问题

第1题

衍生证券定价的基本假设有（)。

A.市场无摩擦

B.市场参与者不承担对手风险

C.市场完全竞争

D.市场不存在无风险套利机会

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第2题

远期合约定价的基本假设有哪些()

A.市场是完全竞争市场

B.市场参与者是财富的追求者

C.市场参与者不会违约

D.价格的不断调整使套利机会消失

E.市场无摩擦

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第3题

考虑一个多因素套利定价理论，假设有两个因素。投资组合A对应因素 1的β是0.92，对应因素2的β是1.37。对应因素1

和因素2的风险溢价分别是2.3%和3.4%。无风险收益率是4%。如果不存在套利机会的话，组合A的预期收益是______。

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第4题

考虑一个多因素套利定价理论，假设有两个因素。因素1和因素2对应的风险溢价分别是5％和6％。股票A在因

素1上的β是1．0，在因素2上的β是0．9。股票A的预期收益是15％。如果不存在套利机会，无风险收益率是________。

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第5题

简述资本资产定价模型与套利定价模型的异同点。（中南财经政法大学2008年)

简述资本资产定价模型与套利定价模型的异同点。(中南财经政法大学2008年)

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第6题

简述套利定价模型与资本资产定价模型相同的几点假设。

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第7题

套利定价理论用套利概念定义均衡，不需要市场组合的存在性，而且所需的假设比资本资产定价模型

(CAPM模型)更少、更合理。()

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第8题

套利定价模型（APT)

套利定价模型(APT)

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第9题

现代证券组合理论包括()。

A.马可威茨的均值方差模型

B.单因素模型

C.资本资产定价模型

D.套利定价理论

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第10题

证券组合分析的内容主要包括()。

A.马柯威茨的均值方差模型

B.资本资产定价模型

C.循环周期理论

D.套利定价模型

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第11题

资本资产套利模型同资本资产定价模型应用的核心（)。

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