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[单选题]

已知某证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是( )。

A.0.04

B.0.16

C.0.25

D.1.00

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发布时间：2022-12-04
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更多“已知某证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的”相关的问题

第1题

假设A证券收益率的标准差是12%，B证券收益率的标准差是20%，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2，则AB两种证券收益率的协方差为（)。

A.0.48%

B.4.8%

C.48%

D.无法计算

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第2题

某个投资者持有一个由X、Y、Z三个证券构成的投资组合，它们在组合中所占权重依次为0.5、0.3、0.2，X、Y、Z标准差依
次为 0.04、0.06、0.08。

三个证券相关系数ρij如下表所示：

证券

X

Y

Z

X

1

0.8

-0.2

Y

0.8

1

-0.2

Z

-0.2

-0.2

1

该投资组合收益率的标准差σp为( )。

A．0.1313% B．3.62%

C．3.83% D．5.26%

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第3题

已知某个证券组合P在资本市场线上，且E(rP)＝20%，σP＝ 14%。又已知此时无风险资产收益率为6%，市场组合预期收益率 E(rM)＝27%，此时市场组合收益率标准差为( )。

A.28%

B.25%

C.2l%

D.30%

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第4题

已知A、B两证券的情况如下：A证券收益率标准差σA＝6%， B证券收益率标准差σB＝10%，A、B两证券间的协方差COV(rA，rB)＝-0.3%。A、B两证券的收益率变动呈现( )。

A.正相关

B.不能判断

C.没有关联关系

D.负相关

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第5题

1年期欧式股票期权：当前股票价格为90元／股，期权合同中1年后的执行价格为100元／股．已知无风险利率为10%，股票

1年期欧式股票期权：当前股票价格为90元/股，期权合同中1年后的执行价格为100元/股．已知无风险利率为10%，股票的连续收益率标准差为0.3． 试分别用布莱克-舒尔斯公式和随机游动模型计算买入期权和卖出期权的价格．

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第6题

已知某项目在1年后能够收回1000元的可能为90%，无任何收入的可能为10%．若年利率为2.5%，计算投资收益现值的数
学期望、标准差以及风险收益率．
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第7题

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的贝塔值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为()。

A.0.6

B.0.075

C.0.03

D.0.02

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第8题

已知某账户的当前余额为1000000元，甲在第1年底提出1500000元，在第2年底又投入900000元．计算该项目中甲的收
益率．
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第9题

某一证券组合由15％的A股票和85％的B股票组成。A、B的标准差分别是10％和30％，相关系数是0．3，请计算
该组合的方差。若其他条件不变。将相关系数改为0．2。那么计算结果将发生什么变化？请解释。(东北财大2006研)

分别计算A、B两种风险资产的平均收益率和风险度。

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第10题

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的贝塔值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为()。

A.0.12

B.0.10

C.0.08

D.0.06

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第11题

已知某企业的股票明年将发放股利D1，该企业的利润留成率为B，股票当前价格为P，市场利率为K，根据Gordon模型，该

已知某企业的股票明年将发放股利D1，该企业的利润留成率为B，股票当前价格为P，市场利率为K，根据Gordon模型，该企业的投资收益率为。( )

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