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[单选题]

一证券的现货价格为100美元,市场无风险利率为3%,远期合约于两年后到期,且该证券到期前不支付任何红利,则该证券的远期价格为()

A.103

B.106.2

C.106

D.103.6

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发布时间：2022-12-09

更多“一证券的现货价格为100美元,市场无风险利率为3%,远期合约于两年后到期,且该证券到期前不支付任”相关的问题

第1题

一证券的现货价格为100美元，市场无风险利率为3%，远期合约于两年后到期，且该证券分别以第一年1.4%、第二年1.6%派发的红利，则该证券的远期价格为()

A.103.6

B.106.2

C.106

D.103

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第2题

一证券的现货价格为100美元，市场无风险利率为3%，远期合约于两年后到期，且该证券到期前不支付任何红利，则该证券的远期价格为()

A.103.6

B.106.2

C.106

D.103

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第3题

一证券的现货价格为100美元，市场无风险利率为3%，远期合约于两年后到期，且该证券以1.5%派发的红利，交割价格为90美元，则该证券的远期合约多头价值为()

A.16.2

B.13

C.12.24

D.11.2

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第4题

假设一单位外汇的即期格为100美元,本国市场无风险利率为3%,外汇的无风险利率为2%,远期合约于两年后到期,则该证券的外汇期货价值为（)

A、106

B、105

C、103

D、102

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第5题

市场投资组合的构成。 Flatland的资本市场有四种证券进行交易：股票X、Y、Z和无风险政府证券。以当前的美元价格

市场投资组合的构成。

Flatland的资本市场有四种证券进行交易：股票X、Y、Z和无风险政府证券。以当前的美元价格估算，这些资产的总市值各为240亿美元、360亿美元、240亿美元和160亿美元。

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第6题

假设你确信1年内每股IBM股票的价格将等于通用汽车和Exxon每股股价之和，而且你认为1年后IBM的股价将为100美

元，而通用汽车目前的股价为30美元。如果91天国债的收益率(你使用的无风险利率)是5%，市场的预期收益率是15%，市场投资组合的方差是1，IBM的β值是2，目前对每股Exxon股票你愿意付多高的价格？

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第7题

已知某期权标的资产的市价P=100美元，期权的履约价格Pe=100美元，权利期间T=1年，无风险年利率R=5%，标的资产收

益率的标准差σ=4%，试利用布莱克一斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与P_P

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第8题

已知无风险资产收益率为8%，市场组合收益率为15%，某股票的贝塔系数为1.2,派息比率为40%，最近每股盈利10美元，每年付一次的股息刚刚支付，预期该股票的股东权益收益率为20%。

（1）求该股票的内在价值

（2）假如当前的股价为100美元/股，预期一年内股价与其价值相符，求持有该股票1年的回报率。

答案为（1）101.82美元（2）18.52%

求计算过程

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第9题

Harry最初拥有100美元，后以无风险利率借给sally 50美元，其余投资在市场组合。Sally最初也同样拥有

100美元，以风险利率从Harry处借得50美元，并投资于市场组合。市场组合的期望收益率为12％，无风险利率为4％，请问Harry和Sally在各自的投资组合中所能获得的收益率是多少？

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第10题

目前Wasatch公司普通股的看涨期权的价格为10美元，看跌期权的价格为8美元。两份期权的行权价都为80

美元，到期日为一年后。无风险利率为12％，请问wabash公司普通股的价值为多少？

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第11题

A证券的期望收益率为0.11，β值是1.5，无风险利率是0.05，预期市场收益率是0.09，按照资本资产定价模型，这个证券（)。

A.价格被低估

B.价格被高估

C.公平定价

D.不能判断

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