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[单选题]

A证券的期望收益率为0.11，β值是1.5，无风险利率是0.05，预期市场收益率是0.09，按照资本资产定价模型，这个证券（)。

A.价格被低估

B.价格被高估

C.公平定价

D.不能判断

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发布时间：2022-12-08

更多“A证券的期望收益率为0.11，β值是1.5，无风险利率是0.05，预期市场收益率是0.09，按照资本资产定价模型，这个证券()。”相关的问题

第1题

市场无风险收益率为5%，某证券组合期望收益率为20%，β值为2，则该证券组合的泰勒指标为( )。

A.2.5%

B.10%

C.12.5%

D.7.5%

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第2题

如果某证券的β值为1．5，该证券的期望收益率应为多少？

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第3题

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的β值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为（）

A.-0.022

B.0

C.0.022

D.0.03

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第4题

某证券组合今年实际平均收益率为0.16，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.12，该证券组合的值为1.2。那么，该证券组合的詹森指数为____。

A.-0.022

B.0

C.0.022

D.0.03

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第5题

无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15，证券X期望收益率为0.12，β值为1.3。那么你应该（)。

A.买入X，因为它被高估了

B.卖出X，因为它被高估了

C.卖出X，因为它被低估了

D.买入X，因为它被低估了

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第6题

证券特征线中的α值越大，该线越居于坐标的上方，代表的期望收益率( )。

A.越低

B.越高

C.越确定

D.越不确定

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第7题

证券特征线中的β值代表斜率，斜率相同的特征线的期望收益率大小( )。

A.一定不同

B.一定相同

C.取决于α大小

D.难以确定它们的关系

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第8题

无风险证券的期望收益率为零。（)

无风险证券的期望收益率为零。()

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第9题

詹森业绩指数以证券市场线为基准指数值，是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的证

券组合的期望收益率之间的差。()

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第10题

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，那么证券组合50%A+50%B的方差为()。

A.30%

B.20%

C.25%

D.27.75%

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第11题

某位投资者同时买下A、B、C三种证券，各占投资总额的比重为25%、25%、50%。这三种证券的期望收益率分

别为10%、20%、30%。则该投资者所投资的证券组合的期望收益率为()。

A、20%

B、22.5%

C、10%

D、30%

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