在KMV信用监控模型中,决定信用风险的因素不包括()。
A.决定单个信用资产的信用风险
B.违约相关性
C.移动性风险
D.违约损失
A.决定单个信用资产的信用风险
B.违约相关性
C.移动性风险
D.违约损失
第4题
在爱特曼(Altman)的信用风险计量模型里面通过统计学的技术在筛选了22个财务比率后最终他的信用风险模型中有()个变量。
A.4
B.5
C.6
D.7
第5题
通常个人信用风险包括个人金融的两个主要领域:不动产担保金融(如住房抵押贷款)、无担保贷款(如信用卡、汽车信贷)。商业银行在分析个人信用状况时可以采用下列()方式。
A.财务比率分析
B.现金流量模型
C.信用评分模型
D.Z-score模型
第6题
在用Credit Metrics模型计算某笔信用资产的信用风险估值是基于以下()假设。
A.该笔信用资产价值符合正态分布
B.该笔信用资产价值符合标准正态分布
C.该笔信用资产价值符合偏态分布
D.该笔信用资产价值符合非正态分布
第7题
信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。下列说法不正确的是()。
A.以穆迪的评级AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC和D为基础
B.Credit Metrics计算的是从一个信用等级转移到另外一个等级的概率
C.Credit Metrics直接估计一般信用损失分布对应某个置信水平的分位数作为资产的信用风险值
D.Credit Metrics计算的信用等级转移的期限是一年内
第8题
信用风险衡量的计分模型的计算方法种类比较繁多,其中加权计分法的主要指标不包括()。
A.发展前景
B.经济效益
C.置信度
D.资金信用
第9题
A.Z计分模型的计算不需要确定置信度
B.信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用资产损失度为基础的
C.使用Z计分模型,评分为1.8以上的企业都可以获得贷款
D.信用风险度量制模型需要建立多元线性组合