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[主观题]

假定在过去的某一时间，某家公司进入一个以150万美元买100万英镑的远期合约。现在这一远期合约将在

6个月后到期。6个月期零息英镑债券的日波动率(价格在转换成美元后)为0．06％，6个月期零息美元债券的日波动率为0．05％。上述两种债券收益率的相关系数为0．8。当前的汇率为1．53。计算远期合约一天价值变化(以美元计算)的标准差。10天展望期99％的VaR为多少？在计算中假定英镑与美元6个月期的利率均为每年5％，这里的利率为连续复利。

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发布时间：2022-12-04

更多“假定在过去的某一时间，某家公司进入一个以150万美元买100万英镑的远期合约。现在这一远期合约将在”相关的问题

第1题

某家公司进入一个总收益互换合约，在合约中这家公司收入票面利率为5％的某企业债券利息，同时需要付

出的利率为LIBOR。解释这一合约和一个固定利率为5％以及浮动利率为LIBOR的一般利率互换的区别。

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第2题

假定公司的股息预计在很长的一段时间内以一个固定的比例g增长，则此时股价变为股息零增长条件

下股价的 1+g倍。()

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第3题

假定公司的股息预计在很长的一段时间内以一个固定的比例g增长，则此时股价变为股息零增长条件下股价的1+g倍。()

假定公司的股息预计在很长的一段时间内以一个固定的比例g增长，则此时股价变为股息零增长条件下股价的1+g倍。（)

A.错误

B.正确

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第4题

在过去的一年中。你利用月末数据，以10年期美国国库券的收益为基准。对KC公司10年期债券收益做回归

计算。得出了以下的结果： yKC=0．54+1．22Y国库券这里YKC是KC债券的收益，y国库券是美国国库券的收益。10年期美国国库券的修正久期是7．0年。KC债券的修正久期是6．93年。 a．假定10年期美国国库券的收益变化了50个基本点。计算10年期美国国库券的百分比变化。 b．假定10年期美国国库券的收益变化了50个基本点，利用上面的回归公式，计算KC债券价格的百分比变化。

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第5题

假定你在去年的今天以每股25元的价格购买了100股浦发银行股票。过去一年中你得到20元的红利(=0.2元/股×100股)，年底时股票价格为每股30元，那么，持有期收益率是()

A.20.8%

B. 0

C. 0.8%

D. 20%

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第6题

某家银行采用布莱克模型来对欧式债券期权定价。假定银行采用了5年期限、标的资产为10年期债券的期

权隐含波动率来对一个9年期的、标的资产为同一债券的期权进行定价。计算出来的价格会太高还是太低？解释你的答案。

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第7题

考虑一个18个月期的某公司零息债券，债券面值为100美元。在债券期限内，持有人随时可将债券转换为5

股公司的股票。假定股票的当前价格为20美元，股票不支付股息，对于所有期限的无风险利率均为每年6％(连续复利)，股票价格的波动率为每年25％。假定违约密度为每年3％，债券回收率为35％。债券发行方可以以110美元的价格将债券赎回。利用一个三步树形计算债券的价格。转换期权的价值为多少(剔除发行方的看涨期权)？

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第8题

澜湖公司相关资料如下：（1)2006年12月16日，澜湖公司以银行存款支付2007年第一季度的行政办公楼房屋租金360

澜湖公司相关资料如下：

(1)2006年12月16日，澜湖公司以银行存款支付2007年第一季度的行政办公楼房屋租金36000元。

(2)2006年12月30日以银行存款180000元买入生产设备，预计使用寿命15年，预计净残值为0，按直线法提折旧。

(3)2007年1月1日，澜湖公司向银行借入6个月期短期银行借款480000元，年利率5%；根据借款协议，该借款到期一次还本付息。

根据上述资料分析，澜湖公司在2007年1月31日应对哪些账户记录进行期末调整(此处假定以一个月作为一个会计期间)？如何调整？

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第9题

过去一个世纪以来，劳动者一生的工作时间降低了大约一半，而实际工资却上升了约8倍。假定这主要

是由于劳动的边际生产率上升所致，画出可以解释这一趋势的1900年和2000年劳动的供求图。在图中，用横轴表示一生的工作时间。纵轴表示实际工资。同时考虑清楚必须借助劳动供给的哪个关键因素来解释这一历史趋势？

边际收益产品即为每个工人挣得的全部收入。

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第10题

乔治的公司有一个确定收益制的退休金计划。假定该计划以服务期内最终年工资的1%作为收益。乔治今年40岁，已在

公司工作了15年。他去年的年薪为50000美元，并且以后的实际工资将保持在这一水平。预期年通货膨胀率为4%。

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第11题

Rio National公司是美国本土一家在行业中的领先企业。表18F一表181了出了公司的财务报表数据和相

关信息。表18J列出了相关行业和市场的数据。

一家共同基金公司的投资经理与其中一家基金公司分析师卡垂娜.萨尔讨论：“我们这在考虑收购Rio National公司的股权，希望您分析一下这家公司的价值。首先。根据RioNational公司过去的业绩表现，您可以假定公司的增长率同行业增长率相等。” a．计算Rio National公司2002年末的每股权益价值，采用Gorden增长模型和CAPM模型。 b．计算Rio National公司2002年末的持续增长率。使用2002年初资产负债表的数据。