更多“若债券组合市场价值为1200万元,修正久期8.5;CTD债券价格99.5,修正久期5.5,转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为()手。”相关的问题
第1题
债券I市值为8000万元,久期为8;债券II市值为2000万元,久期为10,由债券I和债券II构成的组合久期为()。
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第2题
8月1日,一个基金经理拥有价值为$10000000的债券组合,该组合久期为7.1,12月份的国债期货合约的价格为91-12,交割最合算债券的久期为8.8,该基金经理应如何规避面临的利率风险?
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第3题
某基金经理持有价值1亿元的债券组合,久期为7,现预计利率将走强,该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5,国债期货价格为98.5,转换因子为 1.05,久期为 4.5,应卖出的国债期货数量为()。
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第4题
2014年1月1日,甲公司以银行存款1100万元购入乙公司当日发行的面值为1000万元的5年期不可赎回债券,将其划分为持有至到期投资。该债券票面年利率为10%,每年付息一次,实际年利率为7.53%。2014年12月31日,该债券的公允价值上涨至1150万元。假定不考虑其他因素,2011年12月31日甲公司该债券投资的账面价值为()万元。
A:1200
B:1182.53
C:1082.83
D:1150
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第5题
某印刷厂就其价值为1000万元的印刷品投保企业财产保险,该保险为足额保险。在保险期限内,因突发洪水造成被保险印刷品损失70%。此外,损害发生之际,被保险印刷品市场价值增至1200万元,而事前该印刷厂与某公司签订购销合同,将上述印刷品以800万元的价格出售。依据保险法原理,本案中印刷厂可以获得的保险金是()
A.840万元
B.800万元
C.700万元
D.560万元
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第6题
一种面值1000元的附息债券的息票率为6%,每年付息一次,修正的久期为10年,市价为800元,到期收益率为8%。如果到期收益率提高到9%,那么运用久期计算法,预计其价格将降低()
A.76.56元
B.76.92元
C.77.67元
D.80.00元
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第7题
有效久期被定义为()。
A.债券价格与市场利率之比
B.债券价格变化率与市场利率变化量之比
C.债券价格变化率与市场利率之比
D.债券价格变化率与市场利率变化率之比
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第8题
某企业预期年收益额350万元,该企业各单项资产评估价值之和1700万元,其中专利权价值500万元,所属行业平均收益率为10%,适用本金化率为10%,商誉评估值为()。
A.500万元
B.2300万元
C.1800万元
D.1200万元
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第9题
某企业的预期年收益頟为 350万元,该企业的各单项资产评估价值之和为 1700万元,其中专利权价值为 500万元,该企业所属行业的平均收益率为 10%,适用本金化率为10%,其商誉的评估值为()万元。
A.1200
B. 500
C. 1800
D. 2300
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第10题
A公司年初投资资本1200万元,预计今后每年可取得税前经营利润400万元,所得税税率为25%,第一年的净投资为100万元,以后每年净投资为零,加权平均资本成本8%,则企业实体价值为()万元。
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第11题
企业某年营业收入2000万元,营业成本1200万元,营业税金及附加150万元,三项期间费用合计250万元,资产减值损失100万元,公允价值变动净收益200万元,投资收益400万元,营业外收入180万元,营业外支出230万元,所得税费用300万元。该企业的利润总额为()。
A.400万元
B. 550万元
C. 850万元
D. 900万元
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