题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某基金经理持有价值1亿元的债券组合,久期为7,现预计利率将走强,该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5,国债期货价格为98.5,转换因子为 1.05,久期为 4.5,应卖出的国债期货数量为()。
A.34手
B.33手
C.36手
D.32手
答案
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A.34手
B.33手
C.36手
D.32手
第1题
第2题
A、原材料的账面余额
B、原材料已计提的减值准备
C、原材料应计的销项税额
D、取得债券时支付的相关税费
E、债券已到付息期但尚未领取的利息
第3题
A.10%
B.12%
C.15%
D.12.66%
第6题
假设其他因素不变,久期越(),债券的价格波动性就越()。
A.大,小
B.大,大
C.小,不变
D.小,大
第7题
A.错误
B.正确
第8题
A.76.56元
B.76.92元
C.77.67元
D.80.00元