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[主观题]

同一期权在有效期的不同阶段，可能是虚值期权、实值期权或平值期权。()

同一期权在有效期的不同阶段，可能是虚值期权、实值期权或平值期权。（)

A.错误

B.正确

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发布时间：2022-12-05

更多“同一期权在有效期的不同阶段，可能是虚值期权、实值期权或平值期权。()”相关的问题

第1题

同一期权在有效期的不同阶段，可能是虚值期权、实值期权或平值期权。（)

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第2题

如果期权在有效期任何营业日内均可行使权利，这种期权为（)。

A.欧式期权

B.美式期权

C.英式期权

D.亚式期权

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第3题

期权标的资产的市场价格大于期权的协定价格时( )。

A.看涨期权为实值，看跌期权为虚值

B.看涨期权为虚值，看跌期权为实值

C.两者都是实值期权

D.两者都是虚值期权

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第4题

某投资者拥有敲定价格为840美分/蒲式耳的3月大豆看涨期权，最新的3月大豆成交价格为839.25美分/蒲式耳。那么，该投资者拥有的期权属（)。

A.实值期权

B.深度实值期权

C.虚值期权

D.深度虚值期权

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第5题

考虑某股指，其当前值为250。股指的收益率为每年4％，无风险利率为每年6％。这一股指的3个月期、执行价

格为245的欧式看涨期权的当前价格为10美元。一个3个月期、执行价格为245，标的资产为同一股指的看跌期权的价格是多少？

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第6题

Michael Weber，某特许金融分析师。正对期权定价的一些方面进行分析，包括期权价值的决定因素。不同

期权定价模型的特征。以及计算所得期权价值与期权市场价格可能存在的分歧。 a．如果期权标的股票的价格减少。对看涨期权价值预期的影响是什么？如果期权的期限增加呢？ b．运用布莱克一斯科尔斯期权定价模型。Weber计算出3个月看涨期权的价值。并注意到其与期权市场价格的差异。关于Weber对布莱克一斯科尔斯期权定价模型的运用。1)讨论为什么虚值的欧式期权的计算价值可能与它的市场价格不同。2)讨论为什么美式期权的计算价值可能与它的市场价格不同。

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第7题

假设甲公司的当前价格为23元，那么行权价为25元的认购期权是()期权;行权价为21元的认沽期权是()期权

A.实值;虚值

B.实值;实值

C.虚值;虚值

D.虚值;实值

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第8题

根据协定价格与基础资产市场价格的关系，可将期权分为( )。

A.实值期权

B.虚值期权