考虑某股指，其当前值为250。股指的收益率为每年4％，无风险利率为每年6％。这一股指的3个月期、执行价

格为245的欧式看涨期权的当前价格为10美元。一个3个月期、执行价格为245，标的资产为同一股指的看跌期权的价格是多少？

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发布时间：2022-12-04

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第1题

一个证券组合的价值为1 000万美元，β值为1．0。某股指的当前值为800。解释如何利用标的资产为该股指、

执行价格为700的看跌期权来为证券组合提供保险？

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第2题

考虑一个2个月期限的关于某股票指数的美式看跌期权，期权执行价格为480。股指的当前水平为484，无风

险利率为每年10％，股指的股息收益率为每年3％，股指的波动率为每年25％。将期权期限划分为4个步长为半个月的区间，并采用树形结构来为这一期权估价。

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第3题

当6个月后的S&P 500指数大于1 000时，一个衍生产品提供的收益为100美元，否则提供的收益为0。假

设股指的当前水平为960，无风险利率为每年8％，股指的股息收益率为每年3％，股指波动率为每年20％，这一衍生产品的价格是多少？

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第4题

一个股指的当前值为1 500。标的资产为该股指，执行价格为1 400美元，到期期限为6个月的欧式看涨期权

和欧式看跌期权的市场价格分别为154．00和34．25。6个月期无风险利率为5％，这时的隐含股息收益率是多少？

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第5题

股指期货的乘数为250美元，合约期限为一年，指数即期水平为1000点，无风险利率为0．5％／月。指数的股利

收益率为0．2％／月。假定一月后。股指为1020点。 a．求合约的盯市收益的现金流。假定平价条件始终成立。 b．如果合约保证金为15000美元，求持有期收益率。

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第6题

Janice Delsing是一个美国投资基金经理。她管理着8亿美元的资产（其中6亿的股票投资和2亿的债券投

Janice Delsing是一个美国投资基金经理。她管理着8亿美元的资产(其中6亿的股票投资和2亿的债券投资)。针对短期市场表现。她希望通过期货工具将投资组合调整为50％的股票投资和50％的债券投资。并将持有该头寸直到“恢复初始资产组合的最佳时机”。DeMng利用金融期货调整资产配置的策略是正确的。股指期货的合约乘数是每点250美元。债券期货合约面值为100000美元。其他相关信息如下：债券投资组合的修正久期 5年债券投资组合的到期收益率 7％债券期货的基点价格值 97．85美元股指期货价格 1378 股票投资组合的B值 1．0 a．论述以期货调整资产配置的策略的必要性并解释该策略如何能使Delsing实施其资产配置调整。不要求计算分析。 b．计算实施Delsing的资产配置策略必需的以下两种合约的数量： i．债券期货合约 ii．股指期货合约

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第7题

在某股指期货的回归模型中，若对于变量与的10组统计数据判定系数=0.95，残差平方和为120.53，那么的值为（)。

A.241.06

B.2410.6

C.253.08

D.2530.8

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第8题

某投资者持有一份6月份到期的多头股指期货合约，为冲销其股指期货合约的头寸，在交割日前必须( )。

A.买一份7月份到期的股指期货合约

B.买两份5月份到期的股指期货合约