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（请给出正确答案）
[主观题]
一个证券组合的特雷诺指数为正数，表明其绩效好。（)A．正确B．错误
一个证券组合的特雷诺指数为正数，表明其绩效好。()
A．正确
B．错误
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题目内容
（请给出正确答案）
一个证券组合的特雷诺指数为正数，表明其绩效好。()
A．正确
B．错误
答案
更多“一个证券组合的特雷诺指数为正数，表明其绩效好。（)A．正确B．错误”相关的问题
第1题
A.证券组合的特雷诺指数高,则该证券组合位于证券市场线的上方
B.证券组合的特雷诺指数低,则该证券组合位于证券市场线的下方
C.证券组合的特雷诺指数高,则该证券组合绩效好于市场绩效
D.证券组合的特雷诺指数低,则该证券组合绩效不如市场绩效好
第3题
A.0.12
B.0.10
C.0.08
D.0.06
第4题
A.夏普指数以资本市场线为基准，指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差
B.詹森指数的指数值实际上就是证券组合所获得的高于市场合理定价的那部分风险溢价
C.特雷诺指数以证券市场线为基准，是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
D.夏普指数是以资本市场线为基准，连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
第8题
A.夏普业绩指数是基于资本资产定价模型(CAPM)基础上的,它考察了风险回报与系统性风险的关系
B.足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似
C.不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序
D.当詹森业绩指数(J值)显著为正时,表明被评价基金与市场相比较有优越表现
第9题
关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（）。
A．特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好
B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
C．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差
D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率
第10题
A.β系数反映证券或者证券组合的收益率水平对市场平均收益水平变化的敏感性
B.β系数是一个衡量证券承担系统风险水平的指数
C.β系数的绝对值越大，表明证券承担的系统风险越小
D.β系数的绝对值越小，表明证券承担的系统风险越大
