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题目内容
（请给出正确答案）
A.夏普业绩指数是基于资本资产定价模型(CAPM)基础上的,它考察了风险回报与系统性风险的关系
B.足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似
C.不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序
D.当詹森业绩指数(J值)显著为正时,表明被评价基金与市场相比较有优越表现
答案
更多“以下关于基金投资绩效评估的风险调整衡量方法的表述中正确的有：（)”相关的问题
第1题
对基金绩效做出有效的衡量，不需要考虑（）。
A．基金的投资目标
B．基金的风险水平
C．比较基准
D．基金经理的能力
第3题
对于业绩衡量指标,下列说法正确的是()
A．它在评估共同基金时只考虑收益率
B．它在评估共同基金时考虑经风险调整后的收益率
C．它在评估共同基金时考虑总风险
D．它在评估共同基金时只考虑市场风险
第4题
A.每单位系统风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率Rf)
B.每单位总风险资产获得的超额报酬(超过无风险利率Rf)
C.基金投资组合的系统风险
D.基金投资组合的平均收益
第5题
CAPM在衡量投资业绩中的应用。
在最近的5年中，Pizzaro共同基金赚取的平均年收益率为12%，年均标准差为30%，平均无风险利率为每年5%。同一时期市场指数的平均收益率为每年10%。标准差为20%。以风险调整为基础，Pizzaro的业绩表现如何？
第6题
杰克.特雷诺(JackTreynor)于1965年提出了第一个风险调整的业绩衡量指标,他认为,充分分散化的投资组合的风险主要来源于以下哪些部分()①系统性风险;②非系统性风险;③利率风险;④操作风险
A．①②
B．①
C．①③④
D．①②③④
第9题
A.当衡量风险的标准差相等时，期望报酬率越大越好
B.当期望报酬率相等时，标准差越小越好
C.当期望报酬率相等时，标准差越大越好
D.变异系数即CV值越小，说明某项投资相对自身收益的风险就越小，这项投资也就越好
第10题
风险调整资本回报率(RAROC)是一个用来衡量赚取回报所承担风险的指标，它是衡量风险调整后的财务绩效的一个有效工具。RAROC的核心思想是()。
A．不以盈利的绝对水平对资金使用进行决策，而以风险调整后的收益大小作为决策依据
B．以股权成本决定经济资本
C．将风险资本报酬率和风险调整后资本有效结合
D．以最大风险承受力决定经济资本的使用量
