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[主观题]
根据布莱克一斯科尔斯公式.计算期限为6个月,标准差为50%/年。股价为50美元。执行价为50美元。利率为
10%的股票的看涨期权价值。
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更多“根据布莱克一斯科尔斯公式.计算期限为6个月,标准差为50%/年。股价为50美元。执行价为50美元。利率为”相关的问题
第1题
根据布莱克一斯科尔斯公式。当执行价格很小时看跌期权的套期保值率是怎样的?
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第2题
根据布莱克一斯科尔斯公式。当股价趋向于无穷大时看涨期权的套期保值率是多少?请简要说明。
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第3题
A公司现在每股股票价格为35元。6个月的买入期权允许以30元的价格获得每股期权。按连续复利计算收益的预期标准
差为20%。无风险年利率为8%。根据布莱克-斯科尔斯公式,期权的价值为多少?
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第4题
公司财务报表的一项说明讲道:“我们的高管股票期权期限为10年且在4年后生效。我们对今年所授予期权
的定价是采用布莱克一斯科尔斯模型,其中预期期限为5年,波动率为20%。”这说明了什么?讨论公司所使用的建模方法。
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第5题
股票的当前价格为20美元。预计明天公布的消息会使得股票价格上涨5美元或下跌5美元。利用布莱克一斯
科尔斯公式来对以该股票为标的资产的一个月期期权定价会存在什么问题?
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第6题
在布莱克一斯科尔斯期权定价公式中,对以下的各项是如何假设的: a.无风险利率 b.股票价格的
波动 c.股票的预期收益率 d.股息收益 e.股票价格
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第7题
你已经利用布莱克一斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个
期权的价值时发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异?
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第8题
在布莱克—斯科尔斯期权定价公式中,对以下的各项是如何假设的:
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第9题
已知某期权标的资产的市价P=100美元,期权的履约价格Pe=100美元,权利期间T=1年,无风险年利率R=5%,标的资产收
益率的标准差σ=4%,试利用布莱克一斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与P
P
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第10题
证明:针对看涨期权的布莱克一斯科尔斯期权套期保值率也随着股价上升而上升。考虑执行价格为50美元
的一年期期权.其标的股票的年标准差为20%。国库券利率为每年为8%,股价分别为45、50、55美元时,求N(d1)。
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第11题
你已经利用布莱克—斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个期权的价值时
发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异?
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