题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
A公司现在每股股票价格为35元。6个月的买入期权允许以30元的价格获得每股期权。按连续复利计算收益的预期标准
差为20%。无风险年利率为8%。根据布莱克-斯科尔斯公式,期权的价值为多少?
答案
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第1题
第2题
A.股票收益率为8%
B.股票收益率8%
C.股票价格为4.5元
D.股票价格为9.2174元
E.股票收益率为10.6%
第3题
某投资者预期A公司股票价格将下跌,便购买3个月美式(即可在3个月内任意时刻执行合约)卖出期权合约1份,合约规定可按每股40美元的价格售出1000股B公司股票,期权费为每股0.1美元。
要求:
(1)计算市场价格下跌为36美元,投资者执行合约后的盈亏;
(2)计算市场价格上升后,投资者放弃执行合约的盈亏。
第5题
第6题
A.你预期该公司的股票价格将出现什么情况?
B.考虑如下几种情况,并做出解释:
(1)宣布当天,股票价格立即上涨到118元。随后几天,股票价格在每股123元左右波动,最后跌到每股116元。
(2)股票价格立即飙升到每股116元,然后维持这一水平。
(3)在此后的一周,股票价格逐步攀升到每股116元。
第7题
A.0.65
B.0.64
C.0.66
D.0.63
第8题
A.宣布当天,股票价格立即上涨到68美元。随后几天,股票价格在每股80美元左右波动,最后跌回每股68美元
B.宣布当天,股票价格立即飙升到每股68美元,然后维持在这一水平
C.在此后一周,股票价格逐步攀升到每股68美元
D.股票价格仍为每股50元,没发生任何变化
第9题
A.12750000
B.16612000
C.21250000
D.35416667
第10题
要求:分别编制债权人和债务人的会计分录。
第11题