当贝塔值为零时，证券市场线（SML)在y轴上的截距为_______。

当贝塔值为零时，证券市场线(SML)在y轴上的截距为_______。

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发布时间：2022-12-04

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第1题

假定以下所列示的3种股票对应的点位于某证券市场线上。市场组合的标准差是22％，请问该证券市场线的

公式是什么？在表中将相关系数和贝塔系数的空缺值补填完整。

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第2题

做出二元证券市场线回归，根据每种资产组合的贝塔值，用其超额收益做回归。

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第3题

下列关于证券市场线的描述中，正确的有()。

A.在SML线上方的证券，说明其市场价格被高估了

B.在SML线上方的证券，说明其收益率被高估了

C.在SML线下方的证券，说明其市场价格被高估了

D.在SML下方的证券，说明其收益率被高估了

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第4题

证券市场线[security markeline（SML)]

证券市场线[security markeline(SML)]

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第5题

根据第57题所提供的数据，在证券市场线SML的坐标中，投资组合R( )。

A.在市场组合M右方

B.在市场组合M左方

C.在市场组合M下方

D.在市场组合M上方

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第6题

特许金融分析师巴特.堪贝尔，是资产组合管理人，他最近遇到一位大客户，琼.布莱克。布莱克在使用道.

琼斯工业平均指数作为分析工具。研究了她投资组合的证券市场线后。说她的资产组合有良好的历史业绩。而堪贝尔在使用资本资产定价模型作为投资业绩衡量工具做出分析后。发现布莱克的资产组合业绩低于使用证券市场线分析的结果。堪贝尔得出结论：布莱克表面上的优良业绩是错误地选择了市场分析工具的结果。并不真正源于优秀的投资管理。试评论一下堪贝尔的结论。谈谈不合适地选用市场分析工具会对贝塔值与证券市场线线的斜率造成哪些不准确的后果。

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第7题

利用证券市场线（SML)进行分析时，如果某股票位于证券市场线的上方，则（)。

A.其较之整个市场而言，它具有更多的系统性风险

B.相对于自身的风险而言，它具有更高的收益率

C.其较之整个市场而言，它具有较少的系统性风险

D.相对于自身的风险而言，它具有恰当的收益率

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第8题

你预计无风险利率是6．1％，市场投资组合的预期收益是14．6％。 a．利用资本资产定价模型，根据表9－3

你预计无风险利率是6．1％，市场投资组合的预期收益是14．6％。 a．利用资本资产定价模型，根据表9-3所提供的信息，计算股票4的预期收益。 b．画出证券市场线(SML)。 c．在证券市场线上，找出每样资产对应的点。 d．确定每样资产是被低估、被高估还是定价准确，并计算其α。