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[主观题]

你预计无风险利率是6．1％，市场投资组合的预期收益是14．6％。 a．利用资本资产定价模型，根据表9－3

你预计无风险利率是6．1％，市场投资组合的预期收益是14．6％。 a．利用资本资产定价模型，根据表9-3所提供的信息，计算股票4的预期收益。 b．画出证券市场线(SML)。 c．在证券市场线上，找出每样资产对应的点。 d．确定每样资产是被低估、被高估还是定价准确，并计算其α。

你预计无风险利率是6．1％，市场投资组合的预期收益是14．6％。 a．利用资本资产定价模型，根据表9

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发布时间：2022-12-04

更多“你预计无风险利率是6．1％，市场投资组合的预期收益是14．6％。 a．利用资本资产定价模型，根据表9－3”相关的问题

第1题

利用以下信息回答题。表24-1数据描述了C股票基金和市场投资组合的表现：同期无风险利率是5%。表　2

利用以下信息回答题。表24-1数据描述了C股票基金和市场投资组合的表现：同期无风险利率是5%。

表　24-1

G股票基金

市场投资组合

平均收益

收益的标准差

β值

残余标准差

14%

26%

1.20

10%

21%

1.00

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第2题

为了使你的投资组合的β值等于0.8，你可以将80%的资金投资于无风险资产，20%投资于市场组合。()

为了使你的投资组合的β值等于0.8，你可以将80%的资金投资于无风险资产，20%投资于市场组合。（)

T.对

F.错

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第3题

王某买入股票A，此时的无风险收益率为5%，市场资产组合的期望收益率为15%，股票的j3系数为1.5，红利分配率为50%，最近一次的收益为每股5元，预计A公司所有再投资的股权收益率（)

A.15%

B.15元

C.30元

D.20%

E.25元

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第4题

下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的是()。

下列关于资本资产定价模型的说法中，正确的是（)。

A.股票的预期收益率与β值线性相关

B.证券市场线的截距是无风险利率

C.证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险

D.若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险

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第5题

王某以55元的价格买入股票A,此时的无风险收益率为5%,市场资产组合的期望收益率为15%,股票的β系数为1.5,红利分配率为50%,最近一次的收益为每股5元,预计A公司所有再投资的股权收益率为30%。投资者对A公司的预期收益率为()

A.0.12

B.0.135

C.0.155

D.0.2

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第6题

你管理的投资组合价值100万美元，息票率是7％的20年期的债券。为了防止在市场利率上升的情况下，给你

的投资组合造成额外的损失，你准备持有一个空头期货头寸。国库券的期货合约要求一个息票率是8％，20年期的债券的交割。 a．如果市场利率是9％，你的债券组合的现值是多少？ b．面值是100万美元，8％利率交割债券的现值是多少？ c．如果市场利率变为10．5％，你的投资债券的价值是多少？你的损失数额是多少？ d．在市场利率是10．5％的时候，8％的交割债券的价值是多少？债券价值的变化是多少？ e．在设计这个对冲的过程中，你大概需要多少份空头期货合约？

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第7题

A公司股票的值为1.5，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06。那么，A公司股票期望收益率是（)

A.0.09

B.0.10

C.0.12

D.0.15

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第8题

资本市场线表示的是当存在无风险资产时，投资者有效投资组合(同时含有无风险资产与风险资产)与市场组合，在预期收益率与系统风险上所存在的关系。()

资本市场线表示的是当存在无风险资产时，投资者有效投资组合（同时含有无风险资产与风险资产)与市场组合，在预期收益率与系统风险上所存在的关系。（)

A.正确