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[单选题]

期权定价公式中影响期权价格的因素不包括()

A.保证金

B. 标的资产现价

C. 行权价格

D. 距离到期日时间

答案

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发布时间：2022-12-04

更多“期权定价公式中影响期权价格的因素不包括（)A. 保证金B. 标的资产现价C. 行权价格D. 距离到期”相关的问题

第1题

你已经利用布莱克—斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个期权的价值时

发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异？

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第2题

你已经利用布莱克一斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0．45美元。当你在线查找这个

期权的价值时发现是0．52美元。什么因素影响了价格的差异？

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第3题

影响看跌期权价格的基本因素有很多，以下与看跌期权价格波动正相关的因素是( )。

A.标的物协定价

B.分红

C.期限

D.基础资产价格的波动性

E.标的物市场价格

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第4题

影响看涨期权价格的基本因素有很多，以下与看涨期权价格波动负相关的因素是( )。

A.标的物协定价

B.分红

C.利率

D.基础资产价格的波动性

E.标的物市场价格

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第5题

影响看跌期权价格的基本因素有很多，以下与看跌期权价格波动负相关的因素是( )。

A.标的物协定价

B.分红

C.利率

D.基础资产价格的波动性

E.标的物市场价格

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第6题

双状态期权定价。用双状态模型推导卖出期权的价格公式。

双状态期权定价。

用双状态模型推导卖出期权的价格公式。

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第7题

影响布莱克-斯克尔斯的欧式期权定价模型中看涨期权价格的因素有( )。

A.股票的价格

B.期权有效期

C.期权的行使价格

D.基础资产即股票报酬率水平的波动程度，也就是风险程度

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第8题

影响布莱克-斯克尔斯期权定价模型中看涨期权价格的最重要因素是( )。

A.股票的价格

B.期权有效期

C.期权的行使价格

D.基础资产即股票报酬率水平的波动程度，也就是风险程度

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第9题

如果在B-S期权定价模型中加入股利的因素，则股利增加，卖权价格下跌，买权价格上涨。（)

如果在B-S期权定价模型中加入股利的因素，则股利增加，卖权价格下跌，买权价格上涨。( )

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第10题

BS期权定价公式中的买权与卖权公式只相差三个负号。（)

BS期权定价公式中的买权与卖权公式只相差三个负号。()

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第11题

BS期权定价公式中的d1与d2只相差一个符号。（)

BS期权定价公式中的d1与d2只相差一个符号。()

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