题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
相关系数等于（)意味着两种证券之间风险可以完全抵消
A.1
B.0
C.-1
D.0.5
答案
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（请给出正确答案）
A.1
B.0
C.-1
D.0.5
答案
更多“相关系数等于（)意味着两种证券之间风险可以完全抵消”相关的问题
第1题
A.组合线的弯曲程度随着相关系数的增大而降低
B.组合线当相关系数等于1时呈直线
C.组合线当相关系数等于-1时呈折线
D.组合线当相关系数等于0时比正相关弯曲程度大,比负完全相关弯曲程度小
第2题
A.证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的方差有关
B.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C.两种证券的投资组合，证券间相关系数越小，就越能降低投资组合的标准差
D.多项风险资产经过适当组合后，其风险总比其中单一资产的风险低
第5题
A.为正表明两种证券的收益有同向变动倾向
B.总是介于-1和1之间
C.为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向
D.为1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系
E.为零表明两种证券之间没有联动倾向
第7题
A.0.48%
B.4.8%
C.48%
D.无法计算
第8题
A.当相关系数为1时，等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数
B.证券收益率的相关系数越小，风险分散化效果也就越明显
C.当相关系数小于1时，投资组合曲线必然向右弯曲
D.当相关系数等于0时，投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值
第10题
A.ρ的取值为正表明两种证券的收益有同向变动倾向
B.ρ的取值总是介于-1和1之间
C.ρ的值为负表明两种证券的收益有反向变动的倾向
D.ρ=1表明两种证券间存在完全的同向的联动关系
E.ρ的值为零表明两种证券之间没有联动倾向
