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[主观题]

已知风险组合中RP和δB分别为15％和25％，无风险收益率Rf为8％，投资者共有资金10 000元，除无风险投资2

000元外，将所有剩余资金用于购买市场组合，则总预期收益率和标准差分别为()。

A．13．6％和25％

B．15％和20％

C．13．6％和20％

D．13．6％和12％

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发布时间：2022-12-04

更多“已知风险组合中RP和δB分别为15％和25％，无风险收益率Rf为8％，投资者共有资金10 000元，除无风险投资2”相关的问题

第1题

考虑两个因素的经济中，一个充分分散化的资产组合A，无风险利率为6%。两个风险因素的风险溢价分别为4%和3%。如果资产组合A对因素1的贝塔值为1.2，对因素2的贝塔值为0.8，它的期望收益率是（)。

A.0.07

B.0.08

C.0.092

D.0.132

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第2题

某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（)手股指期货合约。

A.500

B.600

C.700

D.1000

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第3题

基于风险安全考虑下面的投资组合选择问题。在投资组合中有两种可考虑的股票，股票1每股的估计均值和方差分别

为5和4，而股票2相应的数字分别为10和100，两种股票一股回报的协方差是5。股票1每股的价格为20，股票2的为30，购买股票的总预算为50。

(1)写出该问题的二次规划模型；

(2)证明(1)中模型是一个凸规划问题。

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第4题

将两个焦距分别为f'₁和f'₂的已知光组组合在一起

A.若f'₁和f'₂均为正值，则组合后的光组焦距f'为正。

B.当光学间隔△=0时，组合后光组的光焦度为0。

C.当光学间隔△增大时，组合后光组的焦距值变小。

D.当两光组密接时，组合光组的焦距f'=f'_l+f'₂

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第5题

在零时刻，某无股息股票的价格为S0。假设我们将0一T的时间段划分为两个长度分别为t1和t2的子时间段

。在第1个子时间段，无风险利率和波动率分别为r1和σ1。在第2个子时间段，无风险利率和波动率分别为r2和σ2。假定世界为风险中性的。 (a)确定股票价格在时刻T的分布，并将最终结果以r1，r2，σ1，σ2，t1，t2和S0来表达。 (b)假设零时刻到T时刻的平均利率和平均方差率分别为

。以T为函数的股票价格分布是什么？将结果以

，r和S。来表示。 (c)当把0～T时间段划分为3个子时间段，且每个子时间段具有不同的利率和波动率时，对应于(a)和(b)的答案分别是什么？ (d)证明当无风险利率r和波动率σ分别为时间的已知函数时，在风险中性世界里T时刻的股票价格分布为

式中，

为r的平均值，

等于σ2的平均值，S0为当前股票价格。

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第6题

在Excel 2010中，已知工作表中C3和D3单元格的值分别为2和5，E3单元格中的计算公式为=C3+D3，则E3单元格的值为：（)

A.2

B.3

C.5

D.7

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第7题

假设在当前时期与未来时期的利率分别为：R1=14％，R2=15％，R3=13％，R4=12％；计算未来不同时期的预期利

率。如果在未来不同时期的风险酬金为正值，它们分别为L1=1％，L2=1．5％，L3=2％，未来的预期利率又为多少？

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第8题

设一种证券组合中证券A的收益和比重分别为10%和13%,证券B的收益和比重分别是20%和2/3,则该证券组

合的收益率为()。

A．16.67%

B．15.30%

C．20%

D．10%

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第9题

现有两个投资项目甲和乙，已知甲、乙方案的期望值分别为10%和25%，标准差分别为20%和49%，那么()。

A.甲项目的风险程度大于乙项目的风险程度

B.甲项目的风险程度小于乙项目的风险程度

C.甲项目的风险程度等于乙项目的风险程度

D.不能确定

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第10题

两个气相合成反应（1)和（2)H2。初始系统中只有CH45mol和H2O1mol。求在60Cl℃和1atm条件下化学反应的平衡组成。已

两个气相合成反应(1)和(2)H₂。初始系统中只有CH₄5mol和H₂O1mol。求在60Cl℃和1atm条件下化学反应的平衡组成。已知两反应的平衡常数分别为K_la=0.574和K_2a=2.21。

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第11题

已知某程序编译得到的目标代码01包含4类指令11、12、13和14，其CPl分别为2、3、4和5，它们在目标代码中

所占比例分别为40％、20％、30％、10％。采用优化编译后，该程序得到的目标代码为02，02中13的指令条数减少了20％，其他指令的条数没有变化。请问： (1)01和02的CPl分别是多少？ (2)设机器的主频为1 GHz，基于01和02测得的机器MIPS分别是多少？

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