题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
假设证券市场处于CAPM模型所描述的均衡状态。证券A的期望收益率为6%，其中β系数为0.5，市场组合的期望收益率为9%，则无风险利率为()。
A.1.5% ;
B.2% ;
C.3% ;
D.4.5%
答案
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A.1.5% ;
B.2% ;
C.3% ;
D.4.5%
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第2题
A.如果无风险利率降低，单个证券的收益率将成正比降低
B.单个证券的期望收益的增加与β成正比
C.当一个证券的价格为公平市价时，α为零
D.均衡时，所有证券都在证券市场线上
第5题
A.高明的投资者能构造出一个持久优于市场组合的投资组合
B.所有的投资者，无论风险偏好是否有区别，都会分配相同比例的资金在市场组合与无风险资产中
C.一个证券(或组合)风险报酬的大小，取决于无风险收益率与其β值的大小
D.一个证券(或组合)风险报酬的大小，取决于市场均衡风险溢价与其β值的大小
第9题
A.物价上升，产量仍是初始值不变
B.产量和物价都仍然是其初始值不变
C.产量增加，物价仍是初始值不变
D.物价下降，产量增加
第10题
第11题
假设“二十一世纪”证券公司用资产定价模型(CAPM)来测量太平洋科技公司股票的收益。你怎样对测量出的β值进行解释？这一数值的局限性在哪里？
