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[单选题]

根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（)。

A.资金成本越低，国债期货价格越高

B.持有收益越低，国债期货价格越高

C.持有收益对国债期货理论价格没有影响

D.国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约

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发布时间：2022-12-03

更多“根据持有成本模型，以下关于国债期货理论价格的说法，正确的是（)。”相关的问题

第1题

某投资经理希望增加投资组合的久期，使用以下国债期货成本最低的是（)。

A.2年期国债期货

B.5年期国债期货

C.7年期国债期货

D.10年期国债期货

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第2题

()是根据现金有关成本，分析预测其总成本最低时现金持有量的一种方法

A.逐批测试法

B.米勒一欧尔现金管理模型

C.成本分析模型

D.存货模型

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第3题

某基金经理持有价值1亿元的债券组合，久期为7，现预计利率将走强，该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5，国债期货价格为98.5，转换因子为 1.05，久期为 4.5，应卖出的国债期货数量为（)。

A.34手

B.33手

C.36手

D.32手

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第4题

以下哪项不是确定最佳现金持有量的模型（)

A.成本分析模型

B.存货模型

C.逐批测试法

D.米勒一欧尔现金管理模型

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第5题

投资者持有市场价值为2.5亿的国债组合，修正久期为5。中金所国债期货合约价格为98.500，对应的最便宜可交割国债的修正久期为5.6，对应的转换因子为1.030。投资者对其国债组合进行套期保值，应该卖出约（)手国债期货合约。

A.233

B.227

C.293

D.223

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第6题

2016年3月1日，投资者买入开仓10手国债期货T1606合约，成本为 99.5，当日国债期货收盘价99.385，结算价99.35，不考虑交易成本的前提下，该投资者当日盈亏状况为（)。

A.盈利1150元

B.亏损15000元

C.亏损1500元

D.亏损11500元

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第7题

国债净基差的计算公式是（)。

A.国债基差-应计利息

B.国债基差-买券利息

C.国债基差-资金占用成本

D.国债基差-持有收益

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第8题

从持有成本的观点来看，在远期和期货的定价中，标的资产保存成本越高，远期或期货价格越低。()

从持有成本的观点来看，在远期和期货的定价中，标的资产保存成本越高，远期或期货价格越低。（)

A.正确

B.错误

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第9题

以下属于短期利率期货品种的是（)。

A.欧洲美元期货

B.德国国债期货

C.欧元期货

D.美元期货

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第10题

下项各项中，不属于确定最佳现金持有量模型的是（）

A.成本分析模型

B.存货模型

C.逐批测试法

D.米勒一欧尔现金管理模型

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第11题

在企业现金未来需要量和现金流量不可知的情况下，预测最佳现金持有量，需要采用（）

A.资本资产模型

B.成本分析模型

C.概率模型

D.随机模型

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