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[主观题]

美式期权不能采用BS公式进行定价。()

美式期权不能采用BS公式进行定价。（)

A.错误

B.正确

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发布时间：2022-12-07

更多“美式期权不能采用BS公式进行定价。()”相关的问题

第1题

美式期权不能采用BS公式进行定价。()

美式期权不能采用BS公式进行定价。（)

A.正确

B.错误

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第2题

BS期权定价公式中的买权与卖权公式只相差三个负号。（)

BS期权定价公式中的买权与卖权公式只相差三个负号。()

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第3题

BS期权定价公式中的d1与d2只相差一个符号。（)

BS期权定价公式中的d1与d2只相差一个符号。()

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第4题

BS期权定价公式中买权和卖权的公式相差()符号，分别位于()前和d2前

A.3个、d1

B. 1个、d1

C. 3个、利率前

D. 1个、风险前

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第5题

美式期权只能采用二叉树的定价模型。()

美式期权只能采用二叉树的定价模型。（)

A.正确

B.错误

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第6题

美式期权只能采用二叉树的定价模型。()

美式期权只能采用二叉树的定价模型。（)

A.错误

B.正确

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第7题

解释当采用树形结构来对美式期权定价时，如何应用控制变量技术？

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第8题

在其他条件相同的情况下,美式期权比欧式期权价值更大,这是因为（)A．欧式期权合约不对股票分拆和

在其他条件相同的情况下,美式期权比欧式期权价值更大,这是因为()

A．欧式期权合约不对股票分拆和股票红利进行调整

B．美式期权可以在期权到期日或之前任何时候执行,而欧式期权必须在到期日执行

C．欧式期权不遵循布莱克-斯科尔斯模型,而且定价经常出错

D．美式期权在美国交易所交易,美国交易所交易量更大,流动性更强

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第9题

利用一个三步二叉树来对一个9个月期限的关于小麦期货的美式看涨期权进行定价。期货的当前价格为40

0美分，期权的执行价格为420美分，无风险利率为每年6％，波动率为每年35％。通过二叉树估计期权的Delta。

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第10题

Michael Weber，某特许金融分析师。正对期权定价的一些方面进行分析，包括期权价值的决定因素。不同

期权定价模型的特征。以及计算所得期权价值与期权市场价格可能存在的分歧。 a．如果期权标的股票的价格减少。对看涨期权价值预期的影响是什么？如果期权的期限增加呢？ b．运用布莱克一斯科尔斯期权定价模型。Weber计算出3个月看涨期权的价值。并注意到其与期权市场价格的差异。关于Weber对布莱克一斯科尔斯期权定价模型的运用。1)讨论为什么虚值的欧式期权的计算价值可能与它的市场价格不同。2)讨论为什么美式期权的计算价值可能与它的市场价格不同。

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第11题

关于Black－Scholes期权定价模型，说法不正确的是A.1973年首次提出B.由Fischer Black和Myron Sch

A.A.1973年首次提出

B.B.由Fischer Black和Myron Scholes提出

C.C.用于计算欧式期权

D.D.用于计算美式期权

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