Credit Metrics模型和Z-score模型都是信用风险管理的定量分析工具。下列选项中关于上述两种模型的
A.Credit Metrics模型的原理是统计分布
B.Z-score模型评估贷款人总体风险水平
C.Credit Metrics模型不能提供风险概率
D.Z-score模型相比Credit Metrics模型简单易行
A.Credit Metrics模型的原理是统计分布
B.Z-score模型评估贷款人总体风险水平
C.Credit Metrics模型不能提供风险概率
D.Z-score模型相比Credit Metrics模型简单易行
第1题
A.麦肯锡公司开发了Credit Portfolio View System
B.J.P摩根开发了Credit Risk模型
C.KMV公司开发了Credit Monitor Model模型
D.摩根斯坦利公司开发了Credit Metrics模型
第2题
信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用评级转移为基础的。下列说法不正确的是()。
A.以穆迪的评级AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC和D为基础
B.Credit Metrics计算的是从一个信用等级转移到另外一个等级的概率
C.Credit Metrics直接估计一般信用损失分布对应某个置信水平的分位数作为资产的信用风险值
D.Credit Metrics计算的信用等级转移的期限是一年内
第3题
在用Credit Metrics模型计算某笔信用资产的信用风险估值是基于以下()假设。
A.该笔信用资产价值符合正态分布
B.该笔信用资产价值符合标准正态分布
C.该笔信用资产价值符合偏态分布
D.该笔信用资产价值符合非正态分布
第4题
A.莫顿(Merton)模型
B.度量制模型(Credit Metrics)
C.保险精算方法(actuarial approach)
D.简化模型(reduced-form. models)
第5题
A.(1)(3)(5)
B.(1)(2)(6)
C.(1)(2)(3)(4)(6)
D.以上选项都正确
第6题
A.Z计分模型的计算不需要确定置信度
B.信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用资产损失度为基础的
C.使用Z计分模型,评分为1.8以上的企业都可以获得贷款
D.信用风险度量制模型需要建立多元线性组合
第7题
A.(1)(2)(3)
B.(1)(2)
C.(1)(2)(4)(5)
D.(1)(2)(3)(4)(5)