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[主观题]

在信用风险的量化方面，一些国际银行业证券公司也根据它们在实务中的需要，开发了一些模型。下列陈

述不正确的是()。

A．麦肯锡公司开发了Credit Portfolio View System

B．J．P摩根开发了Credit Risk模型

C．KMV公司开发了Credit Monitor Model模型

D．摩根斯坦利公司开发了Credit Metrics模型

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发布时间：2022-12-04

更多“在信用风险的量化方面，一些国际银行业证券公司也根据它们在实务中的需要，开发了一些模型。下列陈”相关的问题

第1题

随着国际银行业危机的不断发生，信用风险研究得到了国际银行业和学术界的广泛关注，产生了大量的信

用风险模型，其中目前应用程度最高的现代信用风险模型为()。

A．莫顿(Merton)模型

B．度量制模型(Credit Metrics)

C．保险精算方法(actuarial approach)

D．简化模型(reduced-form. models)

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第2题

随着国际银行业危机的不断发生，国际银行业和学术界开始深刻意识到研究信用风险模型对资产定价及

风险管理工作占有越来越重要的地位，随之产生了大量的信用风险模型。下列陈述正确的是()。

A．Z计分模型的计算不需要确定置信度

B．信用风险度量制模型(Credit Metrics)的度量是以信用资产损失度为基础的

C．使用Z计分模型，评分为1．8以上的企业都可以获得贷款

D．信用风险度量制模型需要建立多元线性组合

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第3题

在商业银行的证券投资中，由于证券发行人违约导致的风险是( )。

A.信用风险

B.市场风险

C.资本风险

D.流动性风险

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第4题

基于互换和衍生产品国际协会（International Swap and Derivatives Association，ISDA)2000年对操

基于互换和衍生产品国际协会(International Swap and Derivatives Association，ISDA)2000年对操作风险管理流程的划分，操作风险管理流程可分为风险识别、风险评估和量化、风险管理和风险缓释、风险监测和风险报告五个循环往复的环节和步骤。下列关于风险监测环节的说法中不正确的是()。

A．由于操作风险的特殊性，操作风险监测和控制的职责不能采取与市场风险和信用风险一样的独立管理结构

B．高级管理层必须确保本机构对操作风险有统一的定义

C．高级管理层设计的监测、评估和报告操作风险的工作机制应与本机构的业务活动规模和风险承担规模相匹配

D．高级管理层必须确保设计的监测、评估和报告操作风险的工作机制应被严格执行

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第5题

证券承销的信用风险主要表现为，在证券承销完成之后，证券的____不按时向证券公司支付承销费用，给证券公司带来相应的损失。

A.管理人

B.受托人

C.代理人

D.发行人

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