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[主观题]

资产组合的风险收益分析是信用风险管理的重要工作。以行业资产组合为例,将所有的债项资产按行业划

分为不同的资产组合以后,对各个行业资产组合的资产质量、盈利贡献、增长状况进行收益分析。同时对不同行业资产组合的风险进行分析,引入外部指标和内部指标。下列属于风险分析外部指标的是()。

A.行业系统性风险指标

B.利息实收率

C.贷款增长率

D.不良贷款变化趋势

答案
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更多“资产组合的风险收益分析是信用风险管理的重要工作。以行业资产组合为例,将所有的债项资产按行业划”相关的问题

第1题

下列银行风险管理理论中,强调银行应在风险与收益之间寻找一个恰当的平衡点的理论是()。
下列银行风险管理理论中,强调银行应在风险与收益之间寻找一个恰当的平衡点的理论是()。

A.风险价值法

B.信贷矩阵系统

C.风险调整的资本收益法

D.资产组合调整法

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第2题

马科维茨描述的投资组合理论主要关注于()。

A.系统风险的减少

B.分散化对投资组合的风险影响

C.非系统风险的确认

D.积极的资产管理以扩大收益

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第3题

不能通过资产组合分散的风险是()。

A.非系统性风险

B.经营性风险

C.系统性风险

D.信用风险

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第4题

下列资产组合管理决策制定的步骤中,最重要的部分为()A.资产配置B.分散经营C.风险与税收定位D.

下列资产组合管理决策制定的步骤中,最重要的部分为()

A.资产配置

B.分散经营

C.风险与税收定位

D.收益生成

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第5题

投资组合管理中的核心环节是()。A.投资风险控制B.投资组合风险预测C.资产配置D.资产风险控制

投资组合管理中的核心环节是()。

A.投资风险控制

B.投资组合风险预测

C.资产配置

D.资产风险控制

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第6题

金融风险来源于风险暴露以及影响资产组合未来收益的金融变量变动的不确定性。()
金融风险来源于风险暴露以及影响资产组合未来收益的金融变量变动的不确定性。()

A.正确

B.错误

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第7题

商业银行资产管理业务的风险包括()。

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.声誉风险

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第8题

组合资产风险的大小除了与组合资产中各资产的风险大小相关外,还与组合资产中各项资产收益变
化的关系存在很大的相关性。()

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第9题

下列投资策略中,最明智的策略是()

A.将资金全部用于购买可能收益最高的一种资产

B.将资金全部用于购买风险最小的一种资产

C.选择购买一种最好的政府债券

D.选择适当的资产组合

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第10题

在证券投资组合理论的各种模型中,反映证券组合期望收益水平和 一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。

A.单因素模型

B.特征线性模型

C.多因素模型

D.资产资本定价模型

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第11题

在下列信贷资产组合度量模型中,属于信贷资产组合的风险—收益均衡模型的有( )。

A.信用度量制模型

B.死亡率模型

C.阿尔特曼组合模型

D.KMV组合管理人模型

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