在证券组合理论中,投资者的共同偏好规则是指()。
A.投资者总是选择方差较小的组合
B.投资者总是选择期望收益率高的组合
C.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者总是选择方差较小的组合
D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合
A.投资者总是选择方差较小的组合
B.投资者总是选择期望收益率高的组合
C.如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者总是选择方差较小的组合
D.如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合
第1题
A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B.有效边界FT上的任意证券组合,即有效组合,均可视为无风险证券F与T的再组合
C.切点证券组合T完全由市场确定,与投资者的偏好无关
D.切点证券组合T完全由市场和投资者风险偏好共同确定
第5题
A.错误
B.正确
第6题
A.套利定价模型
B.资本资产定价模型
C.因素模型
D.均衡模型
E.均值-方差模型
第8题
A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C.期望收益率跟因素风险的关系,可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止
第9题
A.市场均衡状态下,证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定
B.承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率
C.期望收益率跟因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
D.当市场上存在套利机会时,投资者会不断进行套利交易,直到套利机会消失为止
第10题
A.马柯威茨的均值方差模型
B.资本资产定价模型
C.套利模型
D.单因素模型