题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
考虑一个2个月期限的关于某股票指数的美式看跌期权,期权执行价格为480。股指的当前水平为484,无风
险利率为每年10%,股指的股息收益率为每年3%,股指的波动率为每年25%。将期权期限划分为4个步长为半个月的区间,并采用树形结构来为这一期权估价。
答案
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第1题
第3题
第5题
某投资者预期A公司股票价格将下跌,便购买3个月美式(即可在3个月内任意时刻执行合约)卖出期权合约1份,合约规定可按每股40美元的价格售出1000股B公司股票,期权费为每股0.1美元。
要求:
(1)计算市场价格下跌为36美元,投资者执行合约后的盈亏;
(2)计算市场价格上升后,投资者放弃执行合约的盈亏。
第6题
黄铜的即期价格为每磅0.60美元。假定期货价格(每磅的美元数量)如表19-2所示。
黄铜价格的波动率为每年40%,无风险利率为每年6%。利用二叉树来对一个1年期限的黄铜美式看涨期权定价,期权的执行价格为0.60美元。在构造二叉树时,将期权的期限划分为4个长度为3个月的时间区间。
第8题
A.双方不得在服务期协议中约定违约金
B.5年服务期的约定因超过劳动合同剩余期限而无效
C.刘某可以解除劳动合同,但甲公司有权要求其支付违约金
D.服务期约定因限制了刘某的自主择业权而无效
第11题
A.该段鉴定时间应当记入办案期限
B.该段时间可以记入办案期限
C.该段鉴定时间不应当记入办案期限
D.该段鉴定时间可以不记入办案期限