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[单选题]

若某国债期货合约的发票价格为103.490元，对应的现券价格（全价)为100.697元，交易日距离交割日刚好3个月，且在此期间无付息，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR)是（)。

A.7.654%

B.8.32%

C.11.09%

D.-3.61%

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发布时间：2022-12-03
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更多“若某国债期货合约的发票价格为103.490元，对应的现券价格（全价)为100.697元，交易日距离交割日刚好3个月，且在此期间无付息，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR)是（)。”相关的问题

第1题

某日，国债期货合约的发票价格为102元，其对应可交割国债全价为101元，距离交割日为3个月，期间无利息支付，则该可交割国债的隐含回购利率（IRR)为（)。

A.3.96%

B.3.92%

C.0.99%

D.0.98%

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第2题

若市场利率曲线平行下移，10年期国债期货合约价格的涨幅将（)5年期国债期货合约价格的涨幅。

A.等于

B.小于

C.大于

D.不确定

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第3题

若债券组合市场价值为1200万元，修正久期8.5;CTD债券价格99.5，修正久期5.5，转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为（)手。

A.12

B.11

C.19

D.20

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第4题

假设某国国债期货合约的名义标准券利率是3%，但目前市场上相近期限国债的利率通常在2%左右。若该国债期货合约的可交割券范围为15－25年，那么按照经验法则，此时最便宜可交割券应该为剩余期限接近（)年的债券。

A.25

B.15

C.20

D.5

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第5题

8月1日,一个基金经理拥有价值为$10000000的债券组合,该组合久期为7.1,12月份的国债期货合约的价格为91－12，交割最合算债券的久期为8.8，该基金经理应如何规避面临的利率风险？

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第6题

投资者做空中金所5年期国债期货20手，开仓价格为97.705;若期货结算价格下跌至17.640，其持仓盈亏为（)元。（不计交易成本)

A.1300

B.13000

C.-1300

D.-13000

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第7题

中金所5年期国债期货可交割国债为合约到期月份首日剩余期限为（)的记账式附息国债。

A.5年

B.5-10年

C.5年以内

D.4-5.25年

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第8题

2016年3月1日，投资者买入开仓10手国债期货T1606合约，成本为 99.5，当日国债期货收盘价99.385，结算价99.35，不考虑交易成本的前提下，该投资者当日盈亏状况为（)。

A.盈利1150元

B.亏损15000元

C.亏损1500元

D.亏损11500元

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第9题

美国5年期国债期货合约的面值为10万美元，采用（)的方式。

A.现金交割

B.实物交割

C.标准券交割

D.多币种混合交割

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第10题

2002年7月30日,2002年9月到期的国债期货合约的交割最合算的债券是到期的长期国债,假设利率期限结构是平的,半年复利的年利率为12%,该债券的转换因子为1.5，现货报价为110，已知空方将在2002年9月30日交割,试求出期货的理论报价.

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第11题

当预期到期收利益率曲线变为陡峭时，适宜采取的国债期货跨品种套利策略是（)。

A.做多10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约

B.做空10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约

C.做多10年期国债期货合约，同时做空5年期国债期货合约

D.做空10年期国债期货合约，同时做多5年期国债期货合约

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