题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
宽跨式组合(Strangle)由相同到期日但协议价格不同的一份看涨期权和一份看跌期权构成,其中
宽跨式组合(Strangle)由相同到期日但协议价格不同的一份看涨期权和一份看跌期权构成,其中看涨期权的协议价格低于看跌期权的协议价格。()
答案
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宽跨式组合(Strangle)由相同到期日但协议价格不同的一份看涨期权和一份看跌期权构成,其中看涨期权的协议价格低于看跌期权的协议价格。()
第1题
A.错误
B.正确
第3题
解释为什么两个相反方向的远期交易的信用风险暴露与一个跨式组合交易(straddle)非常接近。
第4题
A.卖出认沽期权
B.看空价差策略
C.多头跨式组合
D.空头勒式组合
第5题
第6题
A. 买入跨式期权
B. 卖出跨式期权
C. 买入蝶式期权
D. 卖出蝶式期权
答案:C
24. 以相同的执行价格同时卖出认购期权和认沽期权,属于()
A. 买入跨式期权
B. 卖出跨式期权
C. 买入蝶式期权
D. 卖出蝶式期权
第9题
如图所示,设材料拉伸的应力一应变关系为σ=Cεn,式中C及n皆为常量,且0≤n≤1。压缩的应力一应变关系与拉伸的相同。梁截面是高为h宽为b的矩形。试导出纯弯曲时弯曲正应力的计算公式。
第10题
A.错误
B.正确