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[主观题]

粘连期权差价组合是由相同股票、相同期限、不同行使价格的2份买权和1份卖权所组成的。（)

粘连期权差价组合是由相同股票、相同期限、不同行使价格的2份买权和1份卖权所组成的。()

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发布时间：2022-12-04

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第1题

垂直进出差价期权组合是由2份相同股票、相同期限、不同行使价格的2份买权或卖权所组成。()

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A.错误

B.正确

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B.正确

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A.正确

B.错误

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A.错误

B.正确

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第8题

回廊股票期权套利组合是由股票现货的多头与垂直进出差价期权组合的多头进一步组合而成。()

回廊股票期权套利组合是由股票现货的多头与垂直进出差价期权组合的多头进一步组合而成。（)

A.错误

B.正确

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第9题

假设某股票目前的价格为52元，张先生原先持有1000股该股票，最近他买入三份行权价为50元的该股票认购期权，期权的delta值为 0.1，同时买入一份行权价为50元的认沽期权，该期权的delta值为- 0.8，两种期权的期限相同，合约单位都是1000，那么张先生需要()才能使得整个组合的delta保持中性。

A.买入1000股

B.卖出1000股

C.买入500股

D.卖出500股

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第10题

以下不符合牛市中期权的垂直套利组合交易特征的是()。

A.期权的标的物相同

B. 期权的到期日相同

C. 均为股票认购或股票认沽期权

D. 期权的行权价格相同

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