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[主观题]
试评述投资对象的相关性对投资组合的风险分散作用。
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第2题
目前市场出现越来越多的非传统投资品种，例如REITs等，他们与传统的股票、债券的相关性()，因而是投资组合管理资产选择的较好对象。
A．较低
B．较高
C．不具有相关性
D．无法判断
第3题
A．根据投资组合理论，相关性越低的资产进行组合后，其投资组合的整体风险也越低
B．确定投资类别时，首先需要考虑所选择的投资类别资产的相关性
C．投资管理人在进行资产配置时，通常会选择部分股票、部分债券，而在股票的选择中，也尽量选择不同行业的股票，以达到各类资产相对独立
D．确定投资类别时，要对可以投资的各类别资产的风险及收益情况进行分析
第4题
A.当资产的相关性一定时，投资比重不会影响证券组合的方差。
B.当投资比重一定时，资产的相关系数越小，证券组合的方差反而越大，因而证券组合的风险也就越大。
C.有效界面是一条向右上方倾斜的曲线
D.有效界面总是向上凸的。
第5题
A.最小方差组合是全部投资于A证券
B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券
C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱
D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合
第6题
柯拉瑞.皮尔斯(clarle Pierce)对他的生活环境和他的投资前景有如下评述：我必须供养住在普格岛(Pogo)的父母。在过去的两年中伴随中小幅的通货膨胀，普格岛的经济迅速增长，一致预测未来这种上升的有利的趋势将会继续。经济增长引起了用于新技术应用的自然资源的出口。 我想把我投资组合中的10％用于投资普格岛政府债券。因为我的父母还能活10多年。我计划投资长期债券。专家对普格岛经济复苏的意见并不一致。所以我不能确定是否我的债券收益能满足我父母生活的需要。因为这些债券是以当地地方政府发行的。所以没有汇率风险。我想买普格岛债券，但我并不想改变我的投资组合中的长期资产份额。所有的股票、债券和其他投资都不应改变。因此，我考虑售出我一部分美国债券来买普格岛债券。一种可能是我的高收益债券基金。它的价值到目前为止已降了5％。我对基金的前景并不看好；事实上我认为它可能下跌得更多。但是也有可能很快反弹。所有我决定出售我的已升值5％的Aa级债券基金。希望这些投资仍能带来可观的收益，但是也有可能这些收益今年很快将消失掉。 一旦完成这种转变。我的投资将处于良好的状态中。唯一例外的就是我的小公司基金。表现非常差。计划等价格恢复到原来的起始价格我就将它卖掉。辨别皮尔斯评述中的行为金融概念并描述每一种概念。讨论一下投资者的操作准则或传统金融对行为金融三个概念的挑战。
第7题
A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
B.β系数可以为负数
C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性，与该资产的标准差无关
D.β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
第8题
A.投资组合的系数一定会比组合中任一单只证券的系数低
B.系数可以为负数
C.某资产的系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性，与该资产的标准差无关
D.系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险
第11题
A.企业风险
B. 决策风险
C. 市场风险
D. 流动风险
