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[判断题]

投资组合各品种间相关性系数值越大，则组合投资的效果越好。()此题为判断题(对，错)。

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发布时间：2022-12-04

更多“投资组合各品种间相关性系数值越大，则组合投资的效果越好。（)”相关的问题

第1题

下列关于β系数的说法中，正确的是（)。

A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

B.β系数可以为负数

C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性，与该资产的标准差无关

D.β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险

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第2题

以下说法正确的有( )。

A.当资产的相关性一定时，投资比重不会影响证券组合的方差。

B.当投资比重一定时，资产的相关系数越小，证券组合的方差反而越大，因而证券组合的风险也就越大。

C.有效界面是一条向右上方倾斜的曲线

D.有效界面总是向上凸的。

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第3题

为了研究不同品种和种植密度对玉米产量的影响,品种（A)设置3个水平,种植密度（B)设置4个水平,采用交叉分组得到12个水平组合（处理),每一处理实施在一个试验单位上,得到小区产量（kg)。进行方差分析,则品种间自由度dfA=（)。

A.11

B.3

C.2

D.6

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第4题

组合资产风险的大小除了与组合资产中各资产的风险大小相关外，还与组合资产中各项资产收益变

化的关系存在很大的相关性。()

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第5题

假设A证券的预期报酬率为10%,标准差为12%,B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%,A证券和B证券之间的相关系数为0.25,若各投资50%,则投资组合的标准差为()。

A.16%

B.12.88%

C.10.26%

D.13.79%

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第6题

极限测试法的考虑因素有（)

A.设定测试的幅度

B.设定测试的幅度

C.多变量之间的相关性

D.计算各个变量在测试幅度内变化对投资组合价值的影响

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第7题

A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（）

A.最小方差组合是全部投资于A证券

B.最高期望报酬率组合是全部投资于B证券

C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

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第8题

由于系统是由内部各个相互依存的组成部分按照某种规则组合在一起的，各子系统之间相互制约，因此

作为一个系统的CRM具有____特性。

A整体性

B目的性

C相关性

D环境适应性

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第9题

关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。

A.证券投资组合能消除大部分系统风险

B.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大

C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大

D.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢

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第10题

资产的相关度越高，资产组合的风险越大﹔或者说，选择相关度小的资产组合，可降低投资风险。()

资产的相关度越高，资产组合的风险越大﹔或者说，选择相关度小的资产组合，可降低投资风险。（)

A.正确

B.错误

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