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[主观题]

在7月1日，你购买了一份标准普尔500的期货合约，价格是990。在9月15日，这份合约的价格是1 018。如果

你进行平仓的话，利润或损失是多少？假定没有交易成本。

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发布时间：2022-12-04

更多“在7月1日，你购买了一份标准普尔500的期货合约，价格是990。在9月15日，这份合约的价格是1 018。如果”相关的问题

第1题

在7月1日，你购买了一份标准普尔500的期货合约，价格是990。在9月15日，这份合约的价格是1018。如果你进行平仓的

话，利润或损失是多少？假定没有交易成本。

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第2题

如果你购买了标准普尔500指数的期货合约，价格为950，并且在该指数合约价格为922的时候进行了平仓，

你的利润是_______。

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第3题

在1月1日，挂牌的美国国债现货价格和期货价格分别为93.6和93.13，你购买了10万面额的长期国债并卖出一份国债期货合约。一个月后，挂牌的现货和期货市场价格分别为94和94.09，如果你要结算头寸，将（)。

A.损失500美元

B.盈利500美元

C.损失50美元

D.损失5000美元

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第4题

在1月1日，国债的即期和远期价格分别是94-6和96-15。你以面值购买了100000美元的国债，并且卖出了一份国债的远

期合约。一个月以后，即期和期货远期价格分别是96和96.22。如果你进行平仓，那么你的利润是多少？不计交易成本。

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第5题

根据以下信息回答题：你将要管理的一只投资组合的信息如表23-1所示。长期看，你对股市是有信心的，但是你认为

根据以下信息回答题：

你将要管理的一只投资组合的信息如表23-1所示。长期看，你对股市是有信心的，但是你认为下个月市场行情会走低。这个月一份标准普尔500指数的期货合约的价格是1025。

表　23-1

投资组合的价值

投资组合的β值

标准普尔500的现值

预计的标准普尔500的价值

100万美元

1.22

1025

960

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第6题

如果你以950点的价格购买一份标准普尔 500指数期货合约(合约乘子250美元/点)，期货指数为947点时卖出，则你将：()。

A.损失1500美元

B.获利1500美元

C.损失750美元

D.获利750美元

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第7题

在1月1日，国债的即期和远期价格分别是94-6和96-15。你以面值购买了1 00 000美元的国债，并且卖出了

一份国债的远期合约。一个月以后，即期和期货远期价格分别是96和96．22。如果你进行平仓，那么你的利润是多少？不计交易成本。

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第8题

你在芝加哥期货委员会（CBOT)购买了一份国债的期货合约，期货价格是97．08。忽略交易价格，如果期货价

你在芝加哥期货委员会(CBOT)购买了一份国债的期货合约，期货价格是97．08。忽略交易价格，如果期货价格上涨1个点，你在到期日的利润或损失是什么？

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第9题

如果你在价格是925的时候做空了4份标准普尔500指数的期货合约，并且在指数合约价格是884的时候进

行了平仓，你的利润为_______。

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第10题

你购买了一份银的期货合约，每盎司3.15美元。如果银的即期价格．是每盎司3.05美元，那么到期日你的利润或损失是

多少？假定合约的大小是 5000盎司并不计交易成本。

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第11题

你持有贝塔值为1．0的价值1200万美元的股票资产组合。你相信该资产组合在以后3个月内经风险调整后

的收益(资产的阿尔法)将达到2％。当前的标准普尔指数在1200点，无风险的利率为每季度1％。 a．3个月期的标准普尔500期货合约的价格是多少？ b．为了给该股票资产组合套期保值。需要多少张标准普尔500的期货合约？ c．该期货头寸在3个月内的利润可以怎样用到期日的标准普尔500指数的价值来表示？ d．如果该资产组合的阿尔法是2％，证明该资产组合预期的收益率(以小数表示)用市场收益率表示是r p=0．03+1．0×(r M一0．01)。 e．令S T为3个月内指数的价值。则S T/S 0=S T／1200=1+r M。为使计算简单。这里我们不计红利。把这个公式代入到资产组合收益r P的公式中，并计算3个月内以指数价值表示的套期保值的股票加期货资产组合的预期价值。 f．证明该套期保值的资产组合在3个月内会提供3％的期望收益率。 g．套期保值头寸的贝塔值是多少？阿尔法值是多少？

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