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[单选题]

某日,国债期货合约的发票价格为102元,其对应可交割国债全价为101元,距离交割日为3个月,期间无利息支付,则该可交割国债的隐含回购利率(IRR)为()。

A.3.96%

B.3.92%

C.0.99%

D.0.98%

答案
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更多“某日,国债期货合约的发票价格为102元,其对应可交割国债全价为101元,距离交割日为3个月,期间无利息支付,则该可交割国债的隐含回购利率(IRR)为()。”相关的问题

第1题

8月1日,一个基金经理拥有价值为$10000000的债券组合,该组合久期为7.1,12月份的国债期货合约的价格为91-12,交割最合算债券的久期为8.8,该基金经理应如何规避面临的利率风险?

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第2题

若债券组合市场价值为1200万元,修正久期8.5;CTD债券价格99.5,修正久期5.5,转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为()手。

A.12

B.11

C.19

D.20

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第3题

2016年3月1日,投资者买入开仓10手国债期货T1606合约,成本为 99.5,当日国债期货收盘价99.385,结算价99.35,不考虑交易成本的前提下,该投资者当日盈亏状况为()。

A.盈利1150元

B.亏损15000元

C.亏损1500元

D.亏损11500元

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第4题

美国5年期国债期货合约的面值为10万美元,采用()的方式。

A.现金交割

B.实物交割

C.标准券交割

D.多币种混合交割

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第5题

当预期到期收利益率曲线变为陡峭时,适宜采取的国债期货跨品种套利策略是()。

A.做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约

B.做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约

C.做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约

D.做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约

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第6题

当预期到期收益率曲线变陡峭时,适宜采取的国债期货跨品种套利策略是()。

A.做多10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约

B.做空10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约

C.做多10年期国债期货合约,同时做空5年期国债期货合约

D.做空10年期国债期货合约,同时做多5年期国债期货合约

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第7题

投资者做空中金所5年期国债期货20手,开仓价格为97.705;若期货结算价格下跌至17.640,其持仓盈亏为()元。(不计交易成本)

A.1300

B.13000

C.-1300

D.-13000

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第8题

标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元,期限为90天,最小价格波动幅度为一个基点(即0.01%),则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为多少()

A.32.5美元

B.100美元

C.25美元

D.50美元

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第9题

按102元的价格发行面值为100元的公司债券10000张。作出有关分录

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第10题

股票指数期货合约的内容主要包括()。

A.结算方式

B.合约价格

C.保证金

D.价位变动

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第11题

如果较远月份的合约价格升水,并且两国利差将下降,则()较近月份期货合约,()较远月份的期货合约

A.卖出、卖出

B.卖出、买入

C.买入、卖出

D.买入、买入

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