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[主观题]

投资者持有市场价值为2.5亿的国债组合,修正久期为5。中金所国债期货合约价格为98.500,对应的最便宜可交割国债的修正久期为5.6,对应的转换因子为1.030。投资者对其国债组合进行套期保值,应该卖出约()手国债期货合约。

A.233

B.227

C.293

D.223

答案
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更多“投资者持有市场价值为2.5亿的国债组合,修正久期为5。中金所国债期货合约价格为98.500,对应的最便宜可交割国债的修正久期为5.6,对应的转换因子为1.030。投资者对其国债组合进行套期保值,应该卖…”相关的问题

第1题

某基金经理持有价值1亿元的债券组合,久期为7,现预计利率将走强,该基金经理希望使用国债期货将组合久期调整为5.5,国债期货价格为98.5,转换因子为 1.05,久期为 4.5,应卖出的国债期货数量为()。

A.34手

B.33手

C.36手

D.32手

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第2题

若债券组合市场价值为1200万元,修正久期8.5;CTD债券价格99.5,修正久期5.5,转换因子1.07。利用修正久期法计算投资组合套期保值所需国债期货合约数量约为()手。

A.12

B.11

C.19

D.20

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第3题

假设某投资者A持有一份β系数为0.85的多样化的股票投资组合,请问,如果不进行股票现货的买卖,只通过期货交易,是否能提高该投资组合的β系数?

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第4题

8月1日,一个基金经理拥有价值为$10000000的债券组合,该组合久期为7.1,12月份的国债期货合约的价格为91-12,交割最合算债券的久期为8.8,该基金经理应如何规避面临的利率风险?

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第5题

证券流通市场的基本职能有()。

A.为投资者提供投资资金

B.为投资者提供在需要现金时按市场价格变现的场所

C.为不断增加的新投资者提供投资、投机机遇

D.为新投资者提供实现个人聪明才智、自身价值的舞台

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第6题

预期未来市场利率下降,投资者适宜()国债期货,待期货价格()后平仓获利。

A.买入,上涨

B.卖出,下跌

C.买入,下跌

D.卖出,上涨

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第7题

一个投资者以13美元购入一份看涨期权,标的资产协定价格为90美元,而该资产的市场定价为100美元,则该期权的内在价值和时间价值分别是( )。

A.内在价值为3,时间价值为10

B.内在价值为0,时间价值为13

C.内在价值为10,时间价值为3

D.内在价值为13,时间价值为0

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第8题

市场投资组合有()。

A.收益率为正数的资产构成的组合

B.包括所有风险资产在内的资产组合

C.由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合

D.一条与有效投资边界相切的直线

E.市场上所有价格上涨的股票的组合

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第9题

某股东持有甲公司的股票10000股,该公司宣布发放10%的股票股利,假定发放股票股利前的每股收益为3元,发放股票股利后的每股收益为2.3元,则该股东所持股票的市场价值是____元。

A.30000

B.33000

C.23000

D.25000

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第10题

2015年6月19日,7月合约价格为4605点,9月合约价格为5208点,两者价差达600余点,投资者判断当时市场即将步入下行通道,远期合约跌幅应该大于近期合约。因此,投资者建仓2对跨期套利组合。若半个月后IF1507合约价格为3805点,IF1509合约价格为4008点,则()。

A.应该采用多头跨期套利

B.应该采用空头跨期套利

C.半个月后盈利240000元

D.半个月后亏损240000元

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第11题

一个投资者以13美元购入一份看涨期权,标的资产协定价格为90美元,而该资产的市场定价为100美元,则该期权的内在价值和时间价值分别是()

A.内在价值为3,时间价值为10

B.内在价值为13,时间价值为0

C.内在价值为10,时间价值为3

D.内在价值为0,时间价值为13

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