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[主观题]

对XOM公司股票的历史收益样本做回归分析，得到的β估计值是1．43。美林对XOM股票的β值的调整结果将会

是_______。

答案

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发布时间：2022-12-04

更多“对XOM公司股票的历史收益样本做回归分析，得到的β估计值是1．43。美林对XOM股票的β值的调整结果将会”相关的问题

第1题

做出二元证券市场线回归，根据每种资产组合的贝塔值，用其超额收益做回归。

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第2题

在过去的一年中。你利用月末数据，以10年期美国国库券的收益为基准。对KC公司10年期债券收益做回归

计算。得出了以下的结果： yKC=0．54+1．22Y国库券这里YKC是KC债券的收益，y国库券是美国国库券的收益。10年期美国国库券的修正久期是7．0年。KC债券的修正久期是6．93年。 a．假定10年期美国国库券的收益变化了50个基本点。计算10年期美国国库券的百分比变化。 b．假定10年期美国国库券的收益变化了50个基本点，利用上面的回归公式，计算KC债券价格的百分比变化。

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第3题

在多元线性回归分析中，为什么用修正的决定系数衡量估计模型对样本观测值的拟合优度？

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第4题

假设“二十一世纪”证券公司用资产定价模型（CAPM)来测量太平洋科技公司股票的收益。你怎样对测量出

假设“二十一世纪”证券公司用资产定价模型(CAPM)来测量太平洋科技公司股票的收益。你怎样对测量出的β值进行解释？这一数值的局限性在哪里？

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第5题

“一国两制”是解决历史遗留的香港、澳门问题的最佳方案，也是香港、澳门回归后保持长期繁荣稳定的最佳制度（）

A．正确

B．错误

此题为判断题(对，错)。

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第6题

拟合优度R2的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。

A．错误

B．正确

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第7题

对证券市场线的二元回归做假定检验。

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第8题

F 检验的作用是()

A.检验模型中每个自变最与因变量的线性关系是否显著

B.检验回归模型对样本数据的拟合程度

C.检验随机扰动项之间是否存在线性相关关系

D.检验回归模型对总体的近似程度，以反映模型的代表性

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第9题

回归分析中需要检验______。

A.观测频数与期望频数的差异

B.两样本均值之间的差异检验

C.两变量间的线性关系

D.回归模型的显著性

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第10题

经过观察，选取下列样本观察值如下表所示：要求：建立回归方程式。

经过观察，选取下列样本观察值如下表所示：

要求：

建立回归方程式。

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第11题

下列说法正确的是（)。

A.时间序列数据和横截面数据没有差异

B.对回归模型进行总体显著性检验没有必要

C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的

D.决定系数R2不可以用于衡量拟合优度

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