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南开大学20春学期《金融工程学》在线作业答案

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最近更新：2022年12月12日

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试题 1 [单选题] 1×4远期利率，表示1个月后开始的期限为()个月贷款的远期利率。

A．4

B．3

C．2

D．1

试题 2 [主观题] 利用无风险套利原理对远期汇率定价的实质在即期汇率的基础上加上或减去相应货币的利息就构成远期汇率。()

利用无风险套利原理对远期汇率定价的实质在即期汇率的基础上加上或减去相应货币的利息就构成远期汇率。（)

A.正确
B.错误

试题 3 [单选题] 远期利率协议中，国际通用惯例计算一年转换天数时，()按360天计算。

A．英镑

B．美元

C．日元

D．人民币

试题 4 [单选题] IBM股票1月期权指的是1月份()的期权。

A．开始

B．到期

C．交易

D．上述三种均可

试题 5 [多选题] 利率掉期的基本形式有：()。

A．相同货币浮动利率与混合利率的掉期

B．相同货币浮动利率与浮动利率的掉期

C．相同货币固定利率与浮动利率的掉期

D．相同货币固定利率与固定利率的掉期

试题 6 [多选题] 以下属于非标准形式掉期的有：()。

A．远期掉期

B．股权掉期

C．差额掉期

D．商品掉期

试题 7 [主观题] 卖出套期保值是指在现货市场上处于空头的人在期货市场上做一笔交易，目的是防止资产变动带来的损失。()

卖出套期保值是指在现货市场上处于空头的人在期货市场上做一笔交易，目的是防止资产变动带来的损失。（)

A.正确
B.错误

试题 8 [主观题] 金融工程学包含创新性金融工具及金融手段的设计、开发和实施，以及对金融问题的创造性的解决。()

金融工程学包含创新性金融工具及金融手段的设计、开发和实施，以及对金融问题的创造性的解决。（)

A.正确
B.错误

试题 9 [主观题] 第一份利率期货合约于（)年出现在美国芝加哥期货交易所。

A1972
B1973
C1974
D1975

试题 10 [主观题] 根据利率平价理论，远期汇率不仅与当前的即期汇率和货币的即期利率有关，还与未来的即期汇率有关。()

根据利率平价理论，远期汇率不仅与当前的即期汇率和货币的即期利率有关，还与未来的即期汇率有关。（)

A.正确
B.错误

试题 11 [单选题] 在FRA交易中，参考利率确定日与结算日的时间相差()日。

A．4

B．3

C．2

D．1

试题 12 [单选题] 最早提出金融工程学概念的是()。

A．默顿

B．芬那提

C．瓦尔拉斯

D．托宾

试题 13 [多选题] 某个持有大量分散化股票投资的养老基金预期股市长期看好，但在未来的三个月内将会下跌，根据这一预期，基金管理者可以采取的策略包括：()

A．购买股指期货的看跌期权

B．购买股指期货的看涨期权

C．卖出股指期货

D．买入股指期货

试题 14 [单选题] FRA合约是由银行提供的()市场。

A．网上交易

B．电话交易

C．场外交易

D．场内交易

试题 15 [多选题] 下列说法中，不正确的有：()

A．维持保证金是最低保证金，低于这一水平期货合约的持有者将收到要求追加保证金的通知

B．维持保证金是当期货交易者买卖一份期货合约时存入经纪人帐户的一定数量的资金

C．期货交易中的保证金只能用现金支付

D．所有的期货合约都要求同样多的保证金

试题 16 [单选题] 美国经济学家凯恩认为金融创新是()的结果。

A．规避管制

B．技术推进

C．应付体制和税法

D．制度创新

试题 17 [单选题] 第一份股票价格指数期货合约于()年出现在美国堪萨斯交易所。

A．1984

B．1982

C．1973

D．1972

试题 18 [多选题] 以下关于实值期权和虚值期权的说法中，不正确的是()。

A．当标的资产价格高于期权执行价格时，我们将其称为虚值期权

B．当标的资产价格高于期权执行价格时，我们将其称为实值期权

C．当标的资产价格低于期权执行价格时，我们将其称为虚值期权

D．当标的资产价格低于期权执行价格时，我们将其称为实值期权

试题 19 [主观题] 外汇期货交易是在交易所会员之间进行的，非交易所会员如要买卖外汇期货合约，必须委托会员进行。()

外汇期货交易是在交易所会员之间进行的，非交易所会员如要买卖外汇期货合约，必须委托会员进行。（)

A.正确
B.错误

试题 20 [主观题] 综合远期外汇协议包括许多具体的远期产品，最主要的两种是汇率协议和远期外汇协议。()

综合远期外汇协议包括许多具体的远期产品，最主要的两种是汇率协议和远期外汇协议。（)

A.正确
B.错误

试题 21 [主观题] 金融工程学的理论体系包括资金的时间价值、资产定价、风险管理。()

金融工程学的理论体系包括资金的时间价值、资产定价、风险管理。（)

A.正确
B.错误

试题 22 [主观题] 在标准化合约、集中式交易所里的期权交易，期权并不会行使，而仅仅是结算。()

在标准化合约、集中式交易所里的期权交易，期权并不会行使，而仅仅是结算。（)

A.正确
B.错误

试题 23 [单选题] 掉期交易合约的生效日一般在交易日的()。

A．后二日

B．后三日

C．后一日

D．同一日

试题 24 [单选题] 某股票目前的市场价格为31元，执行价格为30元，连续复利的无风险年利率为10%，3个月期的该股票欧式看涨期权价格为3元，相应的欧式看跌期权价格为2.25，请问套利者应该采取以下哪些策略？()

A．卖空看跌期权，买入看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资

B．卖空看涨期权，买入看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资

C．买入看跌期权，卖空看涨期权和股票，将现金收入进行无风险投资

D．买入看涨期权，卖空看跌期权和股票，将现金收入进行无风险投资

试题 25 [单选题] 最早出现的金融期货是()

A．黄金期货

B．股票指数期货

C．外汇期货

D．利率期货

试题 26 [主观题] 在基差掉期中，是浮动利率对浮动利率的掉期，但所参考的浮动利率基础是不同的。()

在基差掉期中，是浮动利率对浮动利率的掉期，但所参考的浮动利率基础是不同的。（)

A.正确
B.错误

试题 27 [主观题] 远期包括远期利率协议、综合远期外汇协议、远期股票合约。()

远期包括远期利率协议、综合远期外汇协议、远期股票合约。（)

A.正确
B.错误

试题 28 [主观题] 其他条件均相同，β值高的股票的期货价格要高于β值低的股票的期货价格。()

其他条件均相同，β值高的股票的期货价格要高于β值低的股票的期货价格。（)

A.正确
B.错误

试题 29 [单选题] 割月的第()个星期三为该月的交割日。

A．四

B．二

C．三

D．一

试题 30 [单选题] 基差掉期是()的掉期。

A．浮动利率对浮动利率

B．固定利率对浮动利率

C．固定利率对固定利率

D．上述均可

试题 31 [主观题] 回廊股票期权套利组合是由股票现货的多头与垂直进出差价期权组合的多头进一步组合而成。()

回廊股票期权套利组合是由股票现货的多头与垂直进出差价期权组合的多头进一步组合而成。（)

A.正确
B.错误

试题 32 [主观题] 衍生金融工具主要包括期货、远期、期权(包括单期和多期期权)和互换。()

衍生金融工具主要包括期货、远期、期权（包括单期和多期期权)和互换。（)

A.正确
B.错误

试题 33 [主观题] 清算所之所以有能力承担风险是因为有“保证金制度”的支持。()

清算所之所以有能力承担风险是因为有“保证金制度”的支持。（)

A.正确
B.错误

试题 34 [主观题] 商品掉期中，进行掉期交易的商品必须是相同的。()

商品掉期中，进行掉期交易的商品必须是相同的。（)

A.正确
B.错误

试题 35 [单选题] 当基差(现货价格-期货价格)出人意料地增大时，以下哪些说法是正确的：()

A．这对利用期货空头进行套期保值的投资者并无影响

B．利用期货空头进行套期保值的投资者有时有利，有时不利

C．利用期货空头进行套期保值的投资者有利

D．利用期货空头进行套期保值的投资者不利

试题 36 [主观题] 外汇期货市场上设立的结算机构是每一交易方的对方，在进行外汇期货交易时可以不必考虑对方的信用是否可靠。()

外汇期货市场上设立的结算机构是每一交易方的对方，在进行外汇期货交易时可以不必考虑对方的信用是否可靠。（)

A.正确
B.错误

试题 37 [单选题] 某公司计划在3个月之后发行股票，那么该公司可以采用以下哪些措施来进行相应的套期保值？

A．购买股票指数期货的看涨期权

B．购买股票指数期货

C．出售股票指数期货的看跌期权

D．出售股票指数期货

试题 38 [单选题] 标准的FRA出现于()年。

A．1988

B．1986

C．1984

D．1983

试题 39 [多选题] 基本的金融衍生工具主要分为（)。

A．远期

B．期货

C．期权

D．掉期

试题 40 [主观题] 买权可以使买方从基础金融资产市场价格的上涨中获益。()

买权可以使买方从基础金融资产市场价格的上涨中获益。（)

A.正确
B.错误

试题 41 [主观题] 垂直进出差价期权组合的基本原则是形式价格的买低卖高。()

垂直进出差价期权组合的基本原则是形式价格的买低卖高。（)

A.正确
B.错误

试题 42 [多选题] 货币掉期的作用有：（)。

A．降低筹资成本

B．改变资产收益特征，提高资产管理灵活性

C．规避汇率市场风险

D．改变债务利息支付特征，降低偿债成本

试题 43 [多选题] 以下属于SAFE包含要素的是()。

A．次级货币

B．即期交割汇率

C．初级货币

D．交割远期汇差

试题 44 [主观题] 套期保值的基本原理是建立对冲组合，当产生风险的一些要素发生变化时，对冲组合的经济价值保持不变。()

套期保值的基本原理是建立对冲组合，当产生风险的一些要素发生变化时，对冲组合的经济价值保持不变。（)

A.正确
B.错误

试题 45 [多选题] 下列可以成为金融期货标的物的有（)。

A．货币

B．银行存款凭证

C．政府和政府担保证券

D．商业票据

试题 46 [主观题] 金融工程学是金融理论和工程化方法相结合的金融学科。()

金融工程学是金融理论和工程化方法相结合的金融学科。（)

A.正确
B.错误

试题 47 [单选题] 某公司三个月后有一笔100万美元的现金流入，为防范美元汇率风险，该公司可以考虑做一笔三个月期金额为100万美元的()。

A．卖出期货

B．互换

C．买入期货

D．买入期权

试题 48 [单选题] 期货合约的空头有权选择具体的交割品种、交割地点、交割时间等，这些权利将对期货价格产生怎样的影响？()

A．降低期货价格

B．提高期货价格

C．对期货价格没有影响

D．可能提高也可能降低期货价格

试题 49 [单选题] 对于期权价值中的时间价值部分，期权合约到期时间越长，则时间价值越()。

A．无法确定

B．小

C．大

D．保持不变

试题 50 [多选题] 以下的那些参数与股票欧式看涨期权的价格总是正相关？()

A．股票价格

B．波动率

C．执行价格

D．到期时间

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