题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
假设某证券组合由证券A和证券B组成,它们在组合中的投资比例分别为40%和60%,它们的β系数分别为1.2和0.8,则该证券组合的β系数为()
A.0.96
B.1
C.1.04
D.1.12
答案
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A.0.96
B.1
C.1.04
D.1.12
第1题
A.13%
B.12.40%
C.13.60%
D.14%
第5题
A.错误
B.正确
第6题
A.16%
B.12.88%
C.10.26%
D.13.79%
第7题
A.ρ<0,表示两种证券之间同方向变动
B.ρ<0,表示两种证券之间反方向变动
C.ρ>0,表示两种证券之间反方向变动
D.ρ>0,表示两种证券之间同方向变动
E.p的聚会一般介于-1和1之间
第8题
A.APT分析了影响证券收益的多个因素以及证券对这些因素的敏感度,而CAPM只有一个因素和敏感系数
B.APT比CAPM假设条件更少,因此更具有现实意义
C.CAPM能确定资产的均衡价格而APT不能
D.APT的缺点是没有指明有哪些具体因素影响证券收益以及它们的影响程度,而CAPM却能对此提供具体帮助
第9题
A.错误
B.正确
第10题
A.0.12
B.0.10
C.0.08
D.0.06