贮藏指数是在 nm（alpha/beta酸最小化，氧化产物最大化）下和nm alpha/beta酸最大化，氧化产物最小化下吸光值的比值（）

A.275

B.325

C.355

答案

AC

发布时间：2023-03-11

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第1题

test字符集中符号对应的字符串是（)A：\betaB：\alphaC：\gammaD:\zeta

A.\beta

B.\alpha

C.\gamma

D.\zeta

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第2题

什么叫α测试（Alpha测试)？什么叫β测试（beta测试)？α测试和β测试有什么区别？

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第3题

某基金经理管理投资组合的市值达到5亿元，且已知该组合对沪深300指数相关系数为0.9，该组合和沪深300指数的波动率分别为15%和10%。该基金经理预期市场会出现回调，决定在沪深300股指期货处于3230点时进行对冲操作，以使其投资组合的Beta值为负，则该基金经理可以卖出（)手股指期货合约。

A.500

B.600

C.700

D.1000

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第4题

投资者打算组建一投资策略。投资者认为股市上升的潜力很大。因此如果可以。投资者将参与股市的升势。

但是，投资者无法承担巨额的股市损失。因此无法冒股市崩盘的危险。而投资者认为股市崩盘是有可能的。投资者的投资顾问建议了一种保护性看跌期权策略：同时买入市场指数基金的股票及该股票的执行价格为780美元的三个月看涨期权。股指现价为900美元。但是投资者的叔叔却建议投资者购买执行价格为840美元的指数基金的三个月看涨期权，及面值840美元的三个月短期国库券。 a．在同一张图上，画出每种策略的收益及与三个月股票基金价值的函数关系。(提示：将期权视为股指基金每一股的期权，指数的每份现价为900美元。) b．哪种资产组合需要更大的初始投入？(提示是否一种资产组合的最终所得总是不小于另一种资产组合？) c．假定证券的市价如表20一18所示。

列出三个月后股价分别为ST=700美元、840美元、900美元、960美元情况下每种资产组合方式可实现的利润。在一张图上画出每种资产组合方式的利润与ST的关系。 d．哪种资产组合方式的风险更大？哪种Beta值更高？ e．说明为什么c中给出的数据并不违背看跌期权与看涨期权平价关系。