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[多选题]

利用布莱克斯科尔斯定价模型计算期权价值时,需要用到的指标包括()。

A.标的股票的当前价值

B.期权的执行价格

C.标准正态分布中离差小于d的概率

D.期权到期日前的时间

答案
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更多“利用布莱克斯科尔斯定价模型计算期权价值时,需要用到的指标包括()。”相关的问题

第1题

Michael Weber,某特许金融分析师。正对期权定价的一些方面进行分析,包括期权价值的决定因素。不同
期权定价模型的特征。以及计算所得期权价值与期权市场价格可能存在的分歧。 a.如果期权标的股票的价格减少。对看涨期权价值预期的影响是什么?如果期权的期限增加呢? b.运用布莱克一斯科尔斯期权定价模型。Weber计算出3个月看涨期权的价值。并注意到其与期权市场价格的差异。关于Weber对布莱克一斯科尔斯期权定价模型的运用。1)讨论为什么虚值的欧式期权的计算价值可能与它的市场价格不同。2)讨论为什么美式期权的计算价值可能与它的市场价格不同。

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第2题

你已经利用布莱克—斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个期权的价值时
发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异?
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第3题

你已经利用布莱克一斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个
期权的价值时发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异?

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第4题

简述布莱克-斯科尔斯期权定价模型。
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第5题

已知某期权标的资产的市价P=100美元,期权的履约价格Pe=100美元,权利期间T=1年,无风险年利率R=5%,标的资产收
益率的标准差σ=4%,试利用布莱克一斯科尔斯模型计算看涨期权和看跌期权的价格Pc与PP
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第6题

在其他条件相同的情况下,美式期权比欧式期权价值更大,这是因为()A.欧式期权合约不对股票分拆和

在其他条件相同的情况下,美式期权比欧式期权价值更大,这是因为()

A.欧式期权合约不对股票分拆和股票红利进行调整

B.美式期权可以在期权到期日或之前任何时候执行,而欧式期权必须在到期日执行

C.欧式期权不遵循布莱克-斯科尔斯模型,而且定价经常出错

D.美式期权在美国交易所交易,美国交易所交易量更大,流动性更强

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第7题

计算前题中执行价格为110的看涨期权的价值。证明你对习题5与习题6的答案满足看跌一看涨期权平价定
理。(此例中计算的X的现值无需使用连续复利,因为这里我们使用的是两状态模型而不是连续时间的布莱克一斯科尔斯模型。)

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第8题

在布莱克—斯科尔斯期权定价模型中,所有输入因素都可以直接观察到,除了( )之外。

A.证券价格

B.无风险利率

C.到期时间

D.标的资产价格波动率的方差

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第9题

布莱克-斯科尔斯-默顿股票期权定价模型中对于一年后股票价格概率分布的假设是什么?对于一年内股
票的连续复利收益率的假设是什么?

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第10题

假定某企业3年期无风险零息债券收益率与相应的3年期零息债券收益率的溢价为1%。对于该企业所出售
的3年期欧式期权,由布莱克一斯科尔斯定价模型所计算出来的期权价格比实际价格高出了多少?

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第11题

公司财务报表的一项说明讲道:“我们的高管股票期权期限为10年且在4年后生效。我们对今年所授予期权
的定价是采用布莱克一斯科尔斯模型,其中预期期限为5年,波动率为20%。”这说明了什么?讨论公司所使用的建模方法。

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