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[判断题]

根据套期保值的“风险对冲”的实质,其有效性是以期货市场和现货市场盈亏抵消的程度来评价的。()此题为判断题(对,错)。

答案
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更多“根据套期保值的“风险对冲”的实质,其有效性是以期货市场和现货市场盈亏抵消的程度来评价的。(”相关的问题

第1题

套期保值的基本原理是建立对冲组合,当产生风险的一些要素发生变化时,对冲组合的经济价值保持不变。()
套期保值的基本原理是建立对冲组合,当产生风险的一些要素发生变化时,对冲组合的经济价值保持不变。()

A.错误

B.正确

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第2题

套期保值的基本原理是建立对冲组合,当产生风险的一些要素发生变化时,对冲组合的经济价值保持不变。()
套期保值的基本原理是建立对冲组合,当产生风险的一些要素发生变化时,对冲组合的经济价值保持不变。()

A.正确

B.错误

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第3题

关于股指期货套期保值比例,正确的说法是()。

A.严格意义上讲,在任一时刻,套期保值比例都是瞬时有效的

B.随着时间改变调整套期保值比例称为动态套期保值

C.套期保值比例的目标是使期货和现货的价格变动互相抵消

D.采用最优套期保值比例实施静态套期保值,可以实现完美对冲

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第4题

由于投资银行流动比率过低,不能以合理的价格迅速的将资产卖出或转手而导致损失风险,包括不能对头寸进行对冲或套期保值的风险,称为()。
由于投资银行流动比率过低,不能以合理的价格迅速的将资产卖出或转手而导致损失风险,包括不能对头寸进行对冲或套期保值的风险,称为()。

A、流动风险

B、市场风险

C、信用风险

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第5题

由于投资银行流动比率过低,不能以合理的价格迅速的将资产卖出或转手而导致损失风险,包括不能对头寸进行对冲或套期保值的风险,称为()。

A.流动风险

B.操作风险

C.市场风险

D.信用风险

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第6题

套期保值者是指那些把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约的买卖,对其现在已拥有或
将来会拥有的金融资产的价格进行保值的法人和个人。()

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第7题

在套期保值中,存在的标的资产和套期保值对象不同造成的风险为()

A.流动性风险

B.市场风险

C.基差风险

D.信用风险

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第8题

美国某公司将在3个月后收到德国125000欧元的货款,该美国公司为了规避汇率风险决定进行套期保值交易,卖出一份3月期欧元期货合约USD1.2443/EUR1,买入一份USD1.2383/EUR1的期货合约。即期汇率为USD1.2116/EUR1,假设到期后的汇率为USD1.2462/EUR1,则其在此交易中()

A.盈利3575

B.盈利2575

C.亏损3525

D.亏损1225

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第9题

基差的存在使得套期保值者不需要承担基差风险。()

基差的存在使得套期保值者不需要承担基差风险。()

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第10题

美国某公司将在未来支付给欧盟250000欧元的货款,3个月后支付,该美国公司为了规避汇率风险决定进行套期保值交易,买入两份3月期欧元期货合约USD1.2889/EUR1,卖出两份USD1.3122/EUR1的期货合约。即期汇率为USD1.2776/EUR1,假设到期后的汇率为USD1.3018/EUR1,则其在此交易中()

A.盈利225

B.亏损225

C.盈利235

D.亏损235

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第11题

如果一个公司不能确定未来的现金流是否发生或者何时发生,它采用的交易风险管理方法是( )。

A.外汇市场套期保值

B.期权市场套期保值

C.货币性及非货币性

D.货币市场套期保值

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