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[主观题]

a.假定你购买了一个看涨期权,期权费是6美元,行权价格是30美元。画一个图,在期权价格到期的时候,在

10美元到70美元的区间上,你的支出和利润是多少。 b.假定你不是购买而是卖出这个看涨期权,还是画出图表,指出你的支出和利润是多少。

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更多“a.假定你购买了一个看涨期权,期权费是6美元,行权价格是30美元。画一个图,在期权价格到期的时候,在”相关的问题

第1题

你购买了WaLMan60看涨期权,期权费是3美元。不计交易成本,其保本价格是______。
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第2题

根据以下信息回答题。 假定你用2美元购买了SM20的看涨期权,用1美元卖出了SM25的看跌期权:

根据以下信息回答题。

假定你用2美元购买了SM20的看涨期权,用1美元卖出了SM25的看跌期权:

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第3题

你购买了Wal-Mart 60看涨期权,期权费是3美元。不计交易成本,其保本价格是________。

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第4题

假定卖出了一个4月份的活牛看涨期货期权,期权的执行价格为每磅90美分,合约的规模为40 000磅活牛。
当期货价格为95美分时,如果买方行使期权会产生什么样的结果?

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第5题

你已经利用布莱克—斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个期权的价值时
发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异?
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第6题

假定在7月份每一天的最低温度为华氏68度,最高温度为华氏82度。一个关于7月份累积CDD、执行价格为25
0美元的看涨期权收益为多少?假定每一度的收益为5 000美元。

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第7题

某投资者在8月1日购买了12月1日到期的欧式美元看跌期权1000万美元,协议价格为$1=DM1.7000,期权费为1美元0.0
6德国马克。若12月1日的即期汇率为:

(1)$1=DM1.7100

(2)$1=DM1.6000

(3)$1=DM1.6800

则上述三种情形中,该投资者的损益分别为多少?

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第8题

你已经利用布莱克一斯科尔斯期权定价公式计算了一个看涨期权的价值是0.45美元。当你在线查找这个
期权的价值时发现是0.52美元。什么因素影响了价格的差异?

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第9题

考虑一个选择人期权,期权持有人有权在2年内的任何时刻在欧式看涨期权和欧式看跌期权之间选择。不
考虑何时做出选择,看涨期权和看跌期权具有相同的到期日和执行价格。在2年到期前做出期权选择会是最优吗?解释你的答案。

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第10题

假定三个月期、执行价格为60美元的埃克森公司股票的看涨期权正以30%的隐含波动性出售。而埃克森公
司股票的当前价格为每股;60美元,无风险利率为4%。如果你相信该股票真正的波动性应该达32%。那么怎样才能在不承担埃克森公司股票的风险下,用你的信念进行交易?对于每个买进的或者卖出的期权合约,你该持有多少股股票?

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第11题

若某种期权赋予持有人在到期日或到期日之前,以固定价格购买标的资产的权利,则此期权是( )。

A.看涨期权

B.看跌期权

C.择购期权

D.买入期权

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