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[主观题]

（)个月期的LIBOR是CME交易非常活跃的欧洲美圆期货合约中的标的利率。

A、1

B、3

C、6

D、9

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发布时间：2022-12-04

更多“（)个月期的LIBOR是CME交易非常活跃的欧洲美圆期货合约中的标的利率。”相关的问题

第1题

一家企业签署了一项上限合约，合约将3个月期LIBOR利率上限定为每年10％，本金为2 000万美元。在重置

日，3个月的LIBOR利率为每年12％。根据利率上限协议，收益将如何支付，付款日为何时？

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第2题

凌峰公司于2007年1月1日向银行借入10000000元、年利率为LIBOR+10的浮动利率贷款，期限两年，利率每半年浮动一

次。由于凌峰公司的金融资产都是固定利率的，为了控制利率风险，凌峰公司决定与金融机构签订利率互换合同。2007年1月1日，凌峰公司与厦银金融公司签订了一项2年期的利率互换，根据约定，凌峰公司将向厦银金融公司支付名义本金为10000000元、固定利率为5%(年利率)的利息，而厦银金融公司则向凌峰公司支付名义本金相同、浮动利率为LIBOR+10的浮动利息。利息每6个月交换一次。2007年1月1日，LIBOR为4.9%。凌峰公司没有将互换合同指定为套期工具，而是作为一般的衍生工具进行会计核算。利率互换期间LIBOR的变化如下：

日期 LIBOR

2007年6月30日 5%

2007年12月31日 4.84%

2008年6月30日 4.95%

2008年12月31日 5.08%

要求：

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第3题

全球期货市场最早上市国债期货品种的交易所为（)。

A.CBOT

B.CME

C.ASX

D.LIFFE

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第4题

以下利率期货合约中，不采取指数形式报价方法的有()

A.CME的3月期短期国库券期货

B.CME的3月期欧洲美元定期存款期货

C.LIFFE的3月期英镑定期存款期货

D.CBOT的2年期国债

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第5题

目前，美国期货市场的交易品种最多、市场规模最大，位居世界前列的期货交易所主要有()。

A.CBOT

B.CME

C.IPE

D.NYMEX

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第6题

凌峰公司2007年1月1日向银行借入10000000元、年利率为LIBOR+10的浮动利率贷款，期限2年，利率每半年浮动一次。

由于凌峰公司的金融资产都是固定利率的，为了控制利率风险，凌峰公司决定与金融机构签订利率互换合同。2007年1月1日，凌峰公司与厦银金融公司签订了一项2年期的利率互换，根据约定，凌峰公司将向厦银金融公司支付名义本金为10000000元、固定利率为5%(年利率)的利息，而厦银金融公司则向凌峰公司支付名义本金相同、浮动利率为LIBOR+10的浮动利息。利息每6个月交换一次。2007年1月1日，LIBOR为4.9%。凌峰公司没有将互换合同指定为套期工具，而是作为一般的衍生工具进行会计核算。利率互换期间LIBOR的变化如下：

日期

LIBOR

2007年6月30日

2007年12月31日

2008年6月30日

2008年12月31日

4.84%

4.95%

5.08%

要求：

(1)计算互换合同在各个利息交换日的公允价值。在计算互换合同的公允价值时，假设现行浮动利率将在剩余的互换期间保持不变。

(2)编制凌峰公司在互换期间的所有会计分录。