当资产的相关性一定时，投资比重影响证券组合的方差。（)

第1题

以下说法正确的有( )。

A.当资产的相关性一定时，投资比重不会影响证券组合的方差。

B.当投资比重一定时，资产的相关系数越小，证券组合的方差反而越大，因而证券组合的风险也就越大。

C.有效界面是一条向右上方倾斜的曲线

D.有效界面总是向上凸的。

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第2题

以两种证券的组合为例，关于出资涣散化对风险的影响，以下表述正确的是：（）

A.出资涣散化不能有用地降低风险

B.出资涣散化可以完全消除风险

C.跟着风险小的资产出资比重添加，组合风险逐步上升

D.除非有关系数为1，经过证券组合可以降低风险

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第3题

市场资产组合中每一种证券的投资比例等于该证券市值占总市值的比重。（)

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第4题

相关系数对风险的影响为()。

A.当相关系数为1时，等额投资多种股票的组合标准差就是各自标准差的简单算术平均数

B.证券收益率的相关系数越小，风险分散化效果也就越明显

C.当相关系数小于1时，投资组合曲线必然向右弯曲

D.当相关系数等于0时，投资多种股票的资产组合标准差就是各股票标准差的加权平均值

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第5题

国际金融市场一体化对各国证券市场相关性的影响对国际证券投资组合是()的。

A.有利

B.不利

C.没有影响

D.以上答案都对

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第6题

影响证券投资组合风险的有( )。

A.证券组合中各证券的收益率

B.证券组合中各证券的比重

C.证券组合中各证券之间的相关系数

D.证券组合中各证券的风险

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第7题

影响证券投资组合风险的有（)。

A.证券组合中各证券的风险

B.证券组合中各证券之间的相关系数

C.证券组合中各证券的比重

D.证券组合中各证券的收益率

E.证券投资组合中证券的只数

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第8题

下列关于β系数的说法中，正确的是（)。

A.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低

B.β系数可以为负数

C.某资产的β系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性，与该资产的标准差无关

D.β系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险

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第9题

下列关于β系数的说法中，正确的是（)。

A.投资组合的系数一定会比组合中任一单只证券的系数低

B.系数可以为负数

C.某资产的系数取决于该资产收益率与市场组合收益率之间的相关性，与该资产的标准差无关

D.系数只衡量系统风险，而标准差则衡量包括系统风险与非系统风险在内的全部风险

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第10题

可转换债券的持有人在一定时期内，可以按规定的价格或一定比例自由地选择转换为普通股，可转换债券是一种混合

型证券，是公司普通债券与证券期权的组合体。( )

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第11题

证券投资风险的防范与管理方法中的组合投资管理在实际中主要包括两个方面的内容，一是确定投资的

类别；二是确定各投资类别比例。下列选项中关于确定投资类别的说法不正确的是()。

A．根据投资组合理论，相关性越低的资产进行组合后，其投资组合的整体风险也越低

B．确定投资类别时，首先需要考虑所选择的投资类别资产的相关性

C．投资管理人在进行资产配置时，通常会选择部分股票、部分债券，而在股票的选择中，也尽量选择不同行业的股票，以达到各类资产相对独立

D．确定投资类别时，要对可以投资的各类别资产的风险及收益情况进行分析

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