题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
债券价格的利率敏感性一般用久期来衡量。久期表示债券或债券组合的平均还款期限,其中不是影响因素
的是()
A．到期时间
B．息票利率
C．票面金额
D．到期收益率
答案
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题目内容
（请给出正确答案）
A．到期时间
B．息票利率
C．票面金额
D．到期收益率
答案
更多“债券价格的利率敏感性一般用久期来衡量。久期表示债券或债券组合的平均还款期限,其中不是影响因素”相关的问题
第1题
A.错误
B.正确
第2题
A.债券的持续期又称久期
B.债券的持续期由马柯维茨提出
C.债券的持续期是一种测度债券发生现金流平均期限的方法
D.债券的持续期可以测度债券组合价值的利率敏感性
第3题
第5题
A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系
B.与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响
C.当收益率变化很小时,凸性可以忽略不计
D.久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果
第6题
A.凸性描述了价格和利率的二阶导数关系
B.当收益率变化很大时，凸性可以忽略不计
C.凸性与久期一起可以更加准确地把握利率变动对债券价格的影响
D.凸性与久期一起描述的价格波动是一个精确的测量结果
第7题
第8题
a．计算该债券的久期。 b．米尔也在考虑购买新发行的息票率为7．25％。12年到期。免选的公司债券。她想评估第二种债券对200基本点的收益曲线即刻的且向下平移的价格敏感性。以以下资料为基础。在这个收益曲线情形下的其价格变化是怎样的？
c．给出了收益曲线预期的向下平移。米尔让助手分析几种可赎回的债券。米尔的助手认为如果利率充分下降，可赎回债券的修正凸性和有效凸性会出现负值。米尔的助手的观点是正确的还是错误的？
第9题
A.用以衡量债券持有者在收回本金之前，平均需要等待的时间
B. 是对固定收益类证券价格相对易变性的一种量化估算
C. 是指这样一个时点，在这一时点之前的债券现金流总现值恰好与这一时点后的现金流总现值相等
D. 与债券的息票高低有关，与债券到期期限无关
第10题
A.用以衡量债券持有者在收回本金之前，平均需要等待的时间
B.是指这样一个时点，在这一时点之前的债券现金流总现值恰好与这一时点后的现金流总现值相等
C.是对固定收益类证券价格相对易变性的一种量化估算
D.与债券的息票高低有关，与债券到期期限无关
