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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

债券期货是指以()为基础资产的期货合约。

A.短期国库券

B.中期国库券

C.长期国库券

D.中长期国库券。

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发布时间：2022-12-04

更多“债券期货是指以（)为基础资产的期货合约。A、短期国库券B、中期国库券C、长期国库券D、中长期国库券”相关的问题

第1题

上题中，如果该生产商出售一份以原料为基础资产的期货合约，那么该生产商在做()。

A.套期保值

B.保险

C.分散投资

D.投机

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第2题

Janice Delsing是一个美国投资基金经理。她管理着8亿美元的资产（其中6亿的股票投资和2亿的债券投

Janice Delsing是一个美国投资基金经理。她管理着8亿美元的资产(其中6亿的股票投资和2亿的债券投资)。针对短期市场表现。她希望通过期货工具将投资组合调整为50％的股票投资和50％的债券投资。并将持有该头寸直到“恢复初始资产组合的最佳时机”。DeMng利用金融期货调整资产配置的策略是正确的。股指期货的合约乘数是每点250美元。债券期货合约面值为100000美元。其他相关信息如下：债券投资组合的修正久期 5年债券投资组合的到期收益率 7％债券期货的基点价格值 97．85美元股指期货价格 1378 股票投资组合的B值 1．0 a．论述以期货调整资产配置的策略的必要性并解释该策略如何能使Delsing实施其资产配置调整。不要求计算分析。 b．计算实施Delsing的资产配置策略必需的以下两种合约的数量： i．债券期货合约 ii．股指期货合约

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第3题

某公司打算在3个月内发行价值1000万美元的10年期债券。在当前的收益下。该债券应有8年的修正久期。

中期国债的期货合约当前正以F0=100美元出售，修正久期是6年。该公司怎样使用这种期货合约来为围绕它收益的风险套期保值，从而能够卖出它的债券？债券和合约都是平价。

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第4题

短期债券的收益一般比长期债券的收益更不稳定。假定你已估计出5年期债券的收益每移动1．5个基本点。

20年期债券的收益只会改变1个基本点。你持有一价值100万美元的5年期、修正久期为4年的资产组合。并且想用当前修正久期为9年，售价为Fo=95美元的国库券的期货为你的利率风险套期保值，那么。你应该卖出多少张期货合约？

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第5题

股票指数期货是指证券市场中以（)为标的物的金融期货合约。

A、股票

B、股票价格综合指数

C、股票价格

D、股票期货合约

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第6题

农产品期货是指以农产品为标的物的期货合约。下列不是以经济作物作为期货标的物的农产品期货是（

农产品期货是指以农产品为标的物的期货合约。下列不是以经济作物作为期货标的物的农产品期货是()。

A．棉花

B．大豆

C．白糖

D．小麦

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第7题

以股价指数为标的物的标准化金融期货合约，称为：（)A 商品期货B 外汇期货C 股票期货D 股票价格指

以股价指数为标的物的标准化金融期货合约，称为：()

A 商品期货

B 外汇期货

C 股票期货

D 股票价格指数期货

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第8题

桑德拉.卡佩尔向马瑞尔.冯夫森咨询关于采用期货合约的方式对固定收益证券进行保值可以规避利率变

化对Star医院退休金计划债券组合造成的损失的事宜。马瑞尔.冯夫森提供了下面两种方案： a．如在期货合约到期前利率上升。抛售债券的期货合约将会产生正的现金流； b．持有成本将会使得债券期货合约的交易价格高于标的资产债券在期货合约到期日前的现货价格。请分析马瑞尔.冯夫森提供的两种方案是否正确。

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第9题

假定你在1月以95 000美元的价格购买了面值为10万美元的国债。假定该债券15年后到期，你计划3月底卖

出这些债券。 A．在表13A中，计算每个债券出售价格所对应的收益或者损失(损失用负号表示)。

B．假定你计划以95 000美元的价格(95点)卖出国债期货合约，以规避长头寸的风险。于是，3月底，期货合约的买方承诺以95 000美元的价格向你购买国债。在表13A中，计算对应每个债券出售价格，你的收益或者损失(损失用负号表示)。 C．假定你计划购买国债期货卖出期权合约来规避长头寸的风险，履约价格是95 000美元(95点)，期权费为2 000美元。于是，3月底，你拥有按照95 000美元的价格出售期货合约的权利。在表13A中，计算对应每个债券出售价格，你行使期权的收益或者损失(损失用负号表示)。收益和损失中一定要考虑期权费的因素。如果行使该卖出期权没有利润，计算由期权费所引起的损失。