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题目内容
（请给出正确答案）
A.X和Y之间的相关系数为0.8
B.X和Y之间的相关系数为-0.8
C.X和Y之间的相关系数为0
D.X和Y之间的相关系数为0.2
答案
更多“假定证券组合由X、Y两种证券组成，X的标准差为15%，Y的标准差为20%，X、Y在组合中所占的比例分别为4”相关的问题
第1题
三个证券相关系数ρij如下表所示：
证券 | X | Y | Z |
X | 1 | 0.8 | -0.2 |
Y | 0.8 | 1 | -0.2 |
Z | -0.2 | -0.2 | 1 |
该投资组合收益率的标准差σp为( )。
A．0.1313% B．3.62%
C．3.83% D．5.26%
第3题
某个投资者持有一个由三个证券构成的投资组合，组合的具体情况如下：
证券 | 预期收益率 | 在组合中所占权重 |
X | 16% | 0.5 |
Y | 10% | 0.4 |
Z | 6% | 0.1 |
该投资组合的预期收益率为( )。
A．13% B．12.6%
C．11.5% D．13.7%
第4题
A.6%
B.6.6%
C.8%
D.0.6%
第5题
某个投资组合中包括了X、Y、Z三种证券，其各自情况如下表所示：
证券 | β系数 | 在组合中所占权重 |
X | 1.2 | 0.5 |
Y | 0.4 | 0.2 |
Z | 0.2 | 0.3 |
该组合的β系数为( )。
A．0.74 B．0.45
C．0.75 D．0.56
第6题
A.相关系数为—1时，所有的风险都能被分散掉;
B.当相关系数为1时，风险无法被分散;
C.当由两种证券组成投资组合时，只要相关系数小于1，组合的分散化效应就会发生作用。
D.若投资组合中包含的证券数量超过两只时，通常情况下，投资组合的风险将随所包含的股票数量的增加而降低。
第7题
市场投资组合的构成。
Flatland的资本市场有四种证券进行交易：股票X、Y、Z和无风险政府证券。以当前的美元价格估算，这些资产的总市值各为240亿美元、360亿美元、240亿美元和160亿美元。
第8题
第9题
分别计算A、B两种风险资产的平均收益率和风险度。
