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[判断题]

在运用资本资产定价模型时,某资产的p值小于零,说明该资产风 险小于市场风险。 ()此题为判断题(对,错)。

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更多“在运用资本资产定价模型时,某资产的p值小于零,说明该资产风 险小于市场风险。 ()”相关的问题

第1题

按资本资产定价模型确定股票的必要保持率时,不需要考虑的因素是( )。

A.无风险收益率

B.市场收益率

C.市场率

D.β值

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第2题

已知市场上的期望收益率是15%,政府债券利率为7%,股票P的β系数为1.5,根据资本资产定价模型,股票P的期望收益率为()。

A.15%

B.29.5%

C.19%

D.5%

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第3题

假设无风险报酬率为4%,请根据资本资产定价模型计算确定投资组合P是否可行?(中南财大2004研)

假设无风险报酬率为4%,请根据资本资产定价模型计算确定投资组合P是否可行?(中南财大2004研)

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第4题

资本资产定价模型的主要应用包括()。

A.资产估值

B.资金成本预算

C.资源配置

D.明确与收益有关的因素

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第5题

资本资产定价模型存在一些局限性,包括()。

A.某些资产的值难以估计

B.依据历史资料计算出的值对未来的引导作用有限

C.资本资产模型建立在一系列假设之上,但这些假设与实际情况有一定的偏差

D.是对现实中风险和收益关系的最确切的表述

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第6题

两个回归的截距项是否与资本资产定价模型相符?解释其值的含义。

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第7题

无风险利率和市场预期收益率分别是3.5%和10.5%。根据资本资产定价模型,一只β值是1.63的证券的预期
收益是_________。

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第8题

资本资产定价模型存在一些局限性,包括()。

A.某些资产的β值难以估计

B.依据历史资料计算出的β值对未来的引导作用有限

C.资本资产模型建立在一系列假设之上,但这些假设与实际情况有一定的偏差

D.是对现实中风险和收益关系的最确切的表述

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第9题

无风险利率和预期市场收益率分别为是0.06和0.12,按照资本资产定价模型,值为 1.2的证券X的预期收益率等于()。

A.0.06

B.0.144

C.0.12

D.0.132

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第10题

在估计权益资本时,资本资产定价模型与现金流量贴现模型的主要区别是前者:

A.不考虑股利的增长率

B.要求股票价格为已知

C.要求股利收益率为已知

D.考虑了不同股票的风险差别

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第11题

你个人判断现在IBM的预期收益率是12%。它的β值是1.25。无风险利率是3.5%,市场预期收益率是10.5%。根
据资本资产定价模型,IBM现在是被低估、高估还是定价合理?

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