请输入或粘贴题目内容
搜题
拍照、语音搜题，请扫码下载APP
题目内容
（请给出正确答案）
证券市场线与资本市场线的区别为()。
A．是后者而非前者揭示了任意证券的期望收益率和风险之间的关系
B．是前者而非后者揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
C．是后者而非前者揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
D．是后者而非前者揭示了有效组合的收益与标准差之间的均衡关系
答案
更多“证券市场线与资本市场线的区别为（)。A．是后者而非前者揭示了任意证券的期望收益率和风险之”相关的问题
第3题
A.检验资本市场线的有效性
B.分离出统计上显著地影响证券收益的主要因素
C.检验证券市场线的有效性
D.明确确定某些因素与证券收益有关，预测证券的收益
第4题
(2011、2009年考试真题)反映有效组合的收益和风险水平之间均衡关系的方程式是()。
A．证券市场线方程
B．证券特征线方程
C．资本市场线方程
D．套利定价方程
第5题
A.夏普指数以资本市场线为基准，指数值等于证券组合的实际风险溢价除以标准差
B.詹森指数的指数值实际上就是证券组合所获得的高于市场合理定价的那部分风险溢价
C.特雷诺指数以证券市场线为基准，是连接证券组合与无风险证券的直线的斜率
D.夏普指数是以资本市场线为基准，连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
第9题
A.正确
B.错误
第10题
A.股票的预期收益率与β值线性相关
B.证券市场线的截距是无风险利率
C.证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险
D.若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险
第11题
关于詹森指数，下列说法正确的有（）。
A．詹森指数是1969年由詹森提出的
B．指数值实际上就是证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
C．詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D．詹森指数值代表证券组合与证券市场线之间的落差
