题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
现有两种20年债券:每半年付息票一次,以面值兑现,收益率相同.又已知第一种债券面值为500元,息票为45元;第二
种债券面值为1000元,息票为30元.如果第一种债券的溢价差为第二种债券折价差的两倍,计算两种债券的半年换算名收益率.
答案
查看答案
第2题
计算下述债券的价格(见表16-1),以下债券的息票均是年付。假定到期收益是6.4%,计算在收益变化时,价格的变化率。你的答案能够证明债券的利率敏感度吗?
第6题
(1)现有如下两年期的公司债券:第一年底息票收入不发生违约的概率为95%;无论第一年是否违约,第二年底息票与本金收入不发生违约的概率为90.25%。计算该公司债券的风险溢价。
(2)若已知上述产品的风险溢价为8%,第一年底息票收入不发生违约的概率为p;无论第一年是否违约,第二年底息票与本金收入不发生违约的概率为p2计算p.
第9题
第10题
A.918.71
B.1000
C.847.22
D.869.56